Сравнение FJSCX с DBJP

С начала года, FJSCX показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у DBJP с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции FJSCX уступали акциям DBJP по среднегодовой доходности: 8.29% против 15.47% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FJSCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DBJP в 0.46%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FJSCX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBJP равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJSCX и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FJSCX и DBJP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FJSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.68%, что больше доходности DBJP в 2.57%

Максимальная просадка FJSCX за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJSCX и DBJP.

Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что FJSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.