PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FJSCX с DBJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJSCX с DBJP

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP).

FJSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г.. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FJSCX или DBJP.

Корреляция

Корреляция между FJSCX и DBJP составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FJSCX и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FJSCX:

0.59

DBJP:

0.20

Коэф-т Сортино

FJSCX:

0.89

DBJP:

0.48

Коэф-т Омега

FJSCX:

1.12

DBJP:

1.07

Коэф-т Кальмара

FJSCX:

0.55

DBJP:

0.28

Коэф-т Мартина

FJSCX:

1.79

DBJP:

0.77

Индекс Язвы

FJSCX:

6.44%

DBJP:

7.94%

Дневная вол-ть

FJSCX:

20.28%

DBJP:

25.60%

Макс. просадка

FJSCX:

-66.21%

DBJP:

-31.30%

Текущая просадка

FJSCX:

-6.79%

DBJP:

-4.13%

Доходность по периодам

С начала года, FJSCX показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у DBJP с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции FJSCX уступали акциям DBJP по среднегодовой доходности: 3.35% против 9.08% соответственно.

FJSCX

С начала года

7.95%

1 месяц

6.45%

6 месяцев

5.00%

1 год

11.97%

5 лет

4.64%

10 лет

3.35%

DBJP

С начала года

0.55%

1 месяц

10.24%

6 месяцев

3.09%

1 год

5.19%

5 лет

18.99%

10 лет

9.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FJSCX и DBJP

FJSCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DBJP в 0.46%.

FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FJSCX и DBJP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FJSCX
Ранг риск-скорректированной доходности FJSCX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJSCX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSCX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSCX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSCX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSCX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
DBJP
Ранг риск-скорректированной доходности DBJP, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBJP, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FJSCX c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FJSCX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа DBJP равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJSCX и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJSCX и DBJP

Дивидендная доходность FJSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности DBJP в 2.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		2.16%2.33%2.16%0.05%3.26%1.05%1.31%0.74%0.85%1.15%2.09%2.06%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.78%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%10.53%

Просадки

Сравнение просадок FJSCX и DBJP

Максимальная просадка FJSCX за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJSCX и DBJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FJSCX и DBJP

Текущая волатильность для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) составляет 3.63%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что FJSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...