PortfoliosLab logo
Сравнение FJSCX с DBJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FJSCX и DBJP составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FJSCX и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
132.18%
354.12%
FJSCX
DBJP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FJSCX:

0.52

DBJP:

0.16

Коэф-т Сортино

FJSCX:

0.83

DBJP:

0.39

Коэф-т Омега

FJSCX:

1.11

DBJP:

1.06

Коэф-т Кальмара

FJSCX:

0.51

DBJP:

0.19

Коэф-т Мартина

FJSCX:

1.65

DBJP:

0.53

Индекс Язвы

FJSCX:

6.42%

DBJP:

7.85%

Дневная вол-ть

FJSCX:

20.39%

DBJP:

25.49%

Макс. просадка

FJSCX:

-66.21%

DBJP:

-31.30%

Текущая просадка

FJSCX:

-8.84%

DBJP:

-7.44%

Доходность по периодам

С начала года, FJSCX показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у DBJP с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции FJSCX уступали акциям DBJP по среднегодовой доходности: 3.15% против 8.61% соответственно.


FJSCX

С начала года

5.58%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

5.92%

1 год

12.06%

5 лет

4.63%

10 лет

3.15%

DBJP

С начала года

-2.92%

1 месяц

-4.36%

6 месяцев

2.46%

1 год

4.75%

5 лет

18.43%

10 лет

8.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FJSCX и DBJP

FJSCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DBJP в 0.46%.


График комиссии FJSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FJSCX: 0.91%
График комиссии DBJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBJP: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FJSCX и DBJP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FJSCX
Ранг риск-скорректированной доходности FJSCX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJSCX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSCX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSCX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSCX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSCX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

DBJP
Ранг риск-скорректированной доходности DBJP, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBJP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FJSCX c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FJSCX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FJSCX: 0.52
DBJP: 0.16
Коэффициент Сортино FJSCX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FJSCX: 0.83
DBJP: 0.39
Коэффициент Омега FJSCX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FJSCX: 1.11
DBJP: 1.06
Коэффициент Кальмара FJSCX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FJSCX: 0.51
DBJP: 0.19
Коэффициент Мартина FJSCX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FJSCX: 1.65
DBJP: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа FJSCX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа DBJP равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJSCX и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.16
FJSCX
DBJP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJSCX и DBJP

Дивидендная доходность FJSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности DBJP в 2.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund
2.21%2.33%2.16%0.05%3.26%1.05%1.31%0.74%0.85%1.15%2.09%2.06%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
2.88%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%10.53%

Просадки

Сравнение просадок FJSCX и DBJP

Максимальная просадка FJSCX за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJSCX и DBJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.84%
-7.44%
FJSCX
DBJP

Волатильность

Сравнение волатильности FJSCX и DBJP

Текущая волатильность для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) составляет 9.41%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что FJSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.41%
15.47%
FJSCX
DBJP