PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJSCX с DBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJSCX с DBJP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FJSCX (Fidelity Japan Smaller Companies Fund) and DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) are both Japan Equities funds. Over the past 10 years, FJSCX returned 10.14%/yr vs 17.47%/yr for DBJP. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FJSCX charges 0.91%/yr vs 0.45%/yr for DBJP.

Доходность

Сравнение доходности FJSCX и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJSCX показывает доходность 28.43%, что значительно выше, чем у DBJP с доходностью 21.03%. За последние 10 лет акции FJSCX уступали акциям DBJP по среднегодовой доходности: 10.14% против 17.47% соответственно.

FJSCX

1 день
1.89%
1 месяц
7.86%
С начала года
28.43%
6 месяцев
27.36%
1 год
41.74%
3 года*
22.78%
5 лет*
11.36%
10 лет*
10.14%

DBJP

1 день
-4.33%
1 месяц
3.46%
С начала года
21.03%
6 месяцев
21.10%
1 год
53.92%
3 года*
28.45%
5 лет*
21.61%
10 лет*
17.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJSCX и DBJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		28.43%26.43%8.03%15.15%-14.49%-0.36%4.80%22.00%-15.98%34.56%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		21.03%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%21.24%

Correlation

The correlation between FJSCX and DBJP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2011 г.

0.58

The correlation between FJSCX and DBJP shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Japan Smaller Companies Fund

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с FJSCX:
FJSCX с DFJFJSCX с EWJVFJSCX с DXJSFJSCX с PRJPXFJSCX с SCJFJSCX с FNORXFJSCX с FSELX
Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с HEFA

Доходность на риск

FJSCX vs. DBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJSCX
Ранг доходности на риск FJSCX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJSCX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSCX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSCX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJSCX c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FJSCXDBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.72

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.58

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.49

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

5.22

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

19.97

-8.20

FJSCX vs. DBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJSCX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBJP равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJSCX и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FJSCX и DBJP

Максимальная просадка FJSCX за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJSCX и DBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJSCXDBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.42%

-31.30%

-40.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-10.39%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.08%

-21.50%

+6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.74%

-21.50%

-8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

-31.30%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.33%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.60%

-7.27%

-19.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.71%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FJSCX и DBJP

Текущая волатильность для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) составляет 7.07%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что FJSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJSCXDBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

7.92%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

15.56%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

19.90%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

19.18%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

19.31%

-3.20%

Сравнение комиссий FJSCX и DBJP

FJSCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DBJP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJSCX и DBJP

Дивидендная доходность FJSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.72%, что больше доходности DBJP в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		1.25%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		13.72%17.62%4.54%2.82%0.05%12.01%1.59%7.13%5.55%3.91%2.83%1.43%

Часто задаваемые вопросы

FJSCX and DBJP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBJP has higher volatility (7.92%) compared to FJSCX (7.07%). In terms of maximum drawdown, FJSCX dropped -71.42% vs DBJP's -31.30%.

DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJSCX и DBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор