PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FJSCX с DFJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJSCX с DFJ

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ).

FJSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г.. DFJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FJSCX или DFJ.

Корреляция

Корреляция между FJSCX и DFJ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FJSCX и DFJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FJSCX:

0.62

DFJ:

0.53

Коэф-т Сортино

FJSCX:

0.93

DFJ:

0.78

Коэф-т Омега

FJSCX:

1.13

DFJ:

1.10

Коэф-т Кальмара

FJSCX:

0.58

DFJ:

0.69

Коэф-т Мартина

FJSCX:

1.88

DFJ:

1.88

Индекс Язвы

FJSCX:

6.44%

DFJ:

4.65%

Дневная вол-ть

FJSCX:

20.27%

DFJ:

17.67%

Макс. просадка

FJSCX:

-66.21%

DFJ:

-46.00%

Текущая просадка

FJSCX:

-6.18%

DFJ:

-1.52%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FJSCX показывает доходность 8.65%, а DFJ немного выше – 8.82%. За последние 10 лет акции FJSCX уступали акциям DFJ по среднегодовой доходности: 3.42% против 5.95% соответственно.

FJSCX

С начала года

8.65%

1 месяц

8.03%

6 месяцев

4.98%

1 год

12.55%

5 лет

4.70%

10 лет

3.42%

DFJ

С начала года

8.82%

1 месяц

5.44%

6 месяцев

10.40%

1 год

9.24%

5 лет

8.72%

10 лет

5.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FJSCX и DFJ

FJSCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DFJ в 0.58%.

FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FJSCX и DFJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FJSCX
Ранг риск-скорректированной доходности FJSCX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJSCX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSCX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSCX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSCX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSCX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
DFJ
Ранг риск-скорректированной доходности DFJ, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFJ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FJSCX c DFJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FJSCX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFJ равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJSCX и DFJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJSCX и DFJ

Дивидендная доходность FJSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности DFJ в 1.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		4.18%4.54%2.82%0.05%12.01%1.59%7.13%5.55%4.77%2.83%2.09%2.06%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		1.53%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%1.63%

Просадки

Сравнение просадок FJSCX и DFJ

Максимальная просадка FJSCX за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJSCX и DFJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FJSCX и DFJ

Текущая волатильность для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) составляет 3.52%, в то время как у WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что FJSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...