PortfoliosLab logo
Сравнение FJSCX с DFJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FJSCX и DFJ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FJSCX и DFJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
115.21%
135.37%
FJSCX
DFJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FJSCX:

0.57

DFJ:

0.66

Коэф-т Сортино

FJSCX:

0.89

DFJ:

1.00

Коэф-т Омега

FJSCX:

1.12

DFJ:

1.13

Коэф-т Кальмара

FJSCX:

0.55

DFJ:

0.92

Коэф-т Мартина

FJSCX:

1.80

DFJ:

2.49

Индекс Язвы

FJSCX:

6.41%

DFJ:

4.68%

Дневная вол-ть

FJSCX:

20.37%

DFJ:

17.73%

Макс. просадка

FJSCX:

-66.21%

DFJ:

-46.00%

Текущая просадка

FJSCX:

-8.18%

DFJ:

-0.70%

Доходность по периодам

С начала года, FJSCX показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у DFJ с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции FJSCX уступали акциям DFJ по среднегодовой доходности: 3.19% против 6.06% соответственно.


FJSCX

С начала года

6.35%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

5.63%

1 год

11.03%

5 лет

4.79%

10 лет

3.19%

DFJ

С начала года

9.06%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

11.67%

1 год

11.37%

5 лет

9.29%

10 лет

6.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FJSCX и DFJ

FJSCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DFJ в 0.58%.


График комиссии FJSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FJSCX: 0.91%
График комиссии DFJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFJ: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FJSCX и DFJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FJSCX
Ранг риск-скорректированной доходности FJSCX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJSCX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSCX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSCX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSCX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSCX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

DFJ
Ранг риск-скорректированной доходности DFJ, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFJ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FJSCX c DFJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FJSCX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FJSCX: 0.57
DFJ: 0.66
Коэффициент Сортино FJSCX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FJSCX: 0.89
DFJ: 1.00
Коэффициент Омега FJSCX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FJSCX: 1.12
DFJ: 1.13
Коэффициент Кальмара FJSCX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FJSCX: 0.55
DFJ: 0.92
Коэффициент Мартина FJSCX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FJSCX: 1.80
DFJ: 2.49

Показатель коэффициента Шарпа FJSCX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFJ равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJSCX и DFJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.66
FJSCX
DFJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJSCX и DFJ

Дивидендная доходность FJSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности DFJ в 1.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund
2.19%2.33%2.16%0.05%3.26%1.05%1.31%0.74%0.85%1.15%2.09%2.06%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
1.53%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%1.63%

Просадки

Сравнение просадок FJSCX и DFJ

Максимальная просадка FJSCX за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJSCX и DFJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.18%
-0.70%
FJSCX
DFJ

Волатильность

Сравнение волатильности FJSCX и DFJ

Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) имеют волатильность 9.40% и 9.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.40%
9.19%
FJSCX
DFJ