PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FJSCX с EWJV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJSCX с EWJV

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV).

FJSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г.. EWJV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Value Index. Фонд был запущен 5 мар. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FJSCX или EWJV.

Корреляция

Корреляция между FJSCX и EWJV составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FJSCX и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.91%
67.36%
FJSCX
EWJV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FJSCX:

0.52

EWJV:

0.47

Коэф-т Сортино

FJSCX:

0.83

EWJV:

0.78

Коэф-т Омега

FJSCX:

1.11

EWJV:

1.10

Коэф-т Кальмара

FJSCX:

0.51

EWJV:

0.69

Коэф-т Мартина

FJSCX:

1.65

EWJV:

2.34

Индекс Язвы

FJSCX:

6.42%

EWJV:

4.30%

Дневная вол-ть

FJSCX:

20.39%

EWJV:

21.36%

Макс. просадка

FJSCX:

-66.21%

EWJV:

-30.05%

Текущая просадка

FJSCX:

-8.84%

EWJV:

-2.67%

Доходность по периодам

С начала года, FJSCX показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у EWJV с доходностью 8.18%.

FJSCX

С начала года

5.58%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

5.92%

1 год

12.06%

5 лет

4.63%

10 лет

3.15%

EWJV

С начала года

8.18%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

11.74%

1 год

11.76%

5 лет

13.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FJSCX и EWJV

FJSCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.

FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund
График комиссии FJSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FJSCX: 0.91%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF
График комиссии EWJV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWJV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FJSCX и EWJV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FJSCX
Ранг риск-скорректированной доходности FJSCX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJSCX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSCX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSCX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSCX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSCX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
EWJV
Ранг риск-скорректированной доходности EWJV, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FJSCX c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FJSCX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FJSCX: 0.52
EWJV: 0.47
Коэффициент Сортино FJSCX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FJSCX: 0.83
EWJV: 0.78
Коэффициент Омега FJSCX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FJSCX: 1.11
EWJV: 1.10
Коэффициент Кальмара FJSCX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FJSCX: 0.52
EWJV: 0.69
Коэффициент Мартина FJSCX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FJSCX: 1.65
EWJV: 2.34

Показатель коэффициента Шарпа FJSCX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJV равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJSCX и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.47
FJSCX
EWJV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJSCX и EWJV

Дивидендная доходность FJSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности EWJV в 3.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		2.21%2.33%2.16%0.05%3.26%1.05%1.31%0.74%0.85%1.15%2.09%2.06%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		3.79%4.10%3.32%2.71%2.47%1.97%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FJSCX и EWJV

Максимальная просадка FJSCX за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJSCX и EWJV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.44%
-2.67%
FJSCX
EWJV

Волатильность

Сравнение волатильности FJSCX и EWJV

Текущая волатильность для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) составляет 9.41%, в то время как у iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что FJSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.41%
12.38%
FJSCX
EWJV