PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJSCX с FNORX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJSCX с FNORX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FJSCX (Fidelity Japan Smaller Companies Fund) and FNORX (Fidelity Nordic Fund) are both mutual funds - FJSCX is a Japan Equities fund managed by Fidelity, while FNORX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FJSCX returned 9.25%/yr vs 9.70%/yr for FNORX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FJSCX charges 0.91%/yr vs 0.92%/yr for FNORX.

Доходность

Сравнение доходности FJSCX и FNORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и Fidelity Nordic Fund (FNORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJSCX показывает доходность 20.80%, что значительно выше, чем у FNORX с доходностью 12.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FJSCX имеют среднегодовую доходность 9.25%, а акции FNORX немного впереди с 9.70%.

FJSCX

1 день
0.10%
1 месяц
6.57%
С начала года
20.80%
6 месяцев
21.31%
1 год
33.77%
3 года*
20.08%
5 лет*
10.03%
10 лет*
9.25%

FNORX

1 день
0.76%
1 месяц
2.87%
С начала года
12.73%
6 месяцев
17.93%
1 год
21.09%
3 года*
14.53%
5 лет*
6.04%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJSCX и FNORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		20.80%26.43%8.03%15.15%-14.49%-0.36%4.80%22.00%-15.98%34.56%
FNORX
Fidelity Nordic Fund		12.73%25.85%-4.51%20.85%-19.29%12.77%43.03%17.26%-11.56%22.48%

Correlation

The correlation between FJSCX and FNORX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 1996 г.

0.42

The correlation between FJSCX and FNORX shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Japan Smaller Companies Fund

Fidelity Nordic Fund

Часто сравнивают с FJSCX:
FJSCX с EWJVFJSCX с DFJFJSCX с DXJSFJSCX с DBJPFJSCX с PRJPXFJSCX с SCJFJSCX с FSELX
Часто сравнивают с FNORX:
FNORX с EDENFNORX с FJPNXFNORX с FWWFXFNORX с FICDXFNORX с FPBFXFNORX с XDN0.LFNORX с SPY

Доходность на риск

FJSCX vs. FNORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJSCX
Ранг доходности на риск FJSCX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJSCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSCX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSCX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSCX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSCX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FNORX
Ранг доходности на риск FNORX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNORX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNORX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNORX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNORX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNORX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJSCX c FNORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и Fidelity Nordic Fund (FNORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJSCXFNORXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.16

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.65

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

1.52

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

4.69

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJSCX vs. FNORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJSCX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа FNORX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJSCX и FNORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJSCXFNORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.16

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.32

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.47

-0.15

Просадки

Сравнение просадок FJSCX и FNORX

Максимальная просадка FJSCX за все время составила -71.42%, примерно равная максимальной просадке FNORX в -69.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJSCX и FNORX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJSCXFNORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.42%

-69.72%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-12.98%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.08%

-18.76%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.74%

-38.15%

+8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

-38.15%

+6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-1.29%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.65%

-17.44%

-9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.21%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FJSCX и FNORX

Текущая волатильность для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) составляет 4.83%, в то время как у Fidelity Nordic Fund (FNORX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FJSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJSCXFNORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.34%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

13.43%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

17.14%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

18.99%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

18.98%

-2.97%

Сравнение комиссий FJSCX и FNORX

FJSCX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии FNORX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJSCX и FNORX

Дивидендная доходность FJSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.58%, что больше доходности FNORX в 7.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		14.58%17.62%4.54%2.82%0.05%12.01%1.59%7.13%5.55%3.91%2.83%1.43%
FNORX
Fidelity Nordic Fund		7.76%8.74%6.14%0.05%0.00%14.85%3.29%4.59%10.78%3.13%1.71%1.32%

Часто задаваемые вопросы

FJSCX and FNORX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNORX has higher volatility (5.34%) compared to FJSCX (4.83%). In terms of maximum drawdown, FJSCX dropped -71.42% vs FNORX's -69.72%.

FJSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJSCX и FNORX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор