PortfoliosLab logo
Сравнение FJSCX с SCJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FJSCX и SCJ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FJSCX и SCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
133.64%
124.72%
FJSCX
SCJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FJSCX:

0.52

SCJ:

0.64

Коэф-т Сортино

FJSCX:

0.83

SCJ:

1.02

Коэф-т Омега

FJSCX:

1.11

SCJ:

1.13

Коэф-т Кальмара

FJSCX:

0.51

SCJ:

0.67

Коэф-т Мартина

FJSCX:

1.65

SCJ:

2.33

Индекс Язвы

FJSCX:

6.42%

SCJ:

4.90%

Дневная вол-ть

FJSCX:

20.39%

SCJ:

17.99%

Макс. просадка

FJSCX:

-66.21%

SCJ:

-43.52%

Текущая просадка

FJSCX:

-8.84%

SCJ:

-3.52%

Доходность по периодам

С начала года, FJSCX показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у SCJ с доходностью 8.14%. За последние 10 лет акции FJSCX уступали акциям SCJ по среднегодовой доходности: 3.15% против 5.01% соответственно.


FJSCX

С начала года

5.58%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

5.92%

1 год

12.06%

5 лет

4.63%

10 лет

3.15%

SCJ

С начала года

8.14%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

9.79%

1 год

13.12%

5 лет

6.90%

10 лет

5.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FJSCX и SCJ

FJSCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SCJ в 0.49%.


График комиссии FJSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FJSCX: 0.91%
График комиссии SCJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCJ: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FJSCX и SCJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FJSCX
Ранг риск-скорректированной доходности FJSCX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJSCX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSCX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSCX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSCX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSCX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

SCJ
Ранг риск-скорректированной доходности SCJ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FJSCX c SCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FJSCX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FJSCX: 0.52
SCJ: 0.64
Коэффициент Сортино FJSCX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FJSCX: 0.83
SCJ: 1.02
Коэффициент Омега FJSCX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FJSCX: 1.11
SCJ: 1.13
Коэффициент Кальмара FJSCX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FJSCX: 0.51
SCJ: 0.67
Коэффициент Мартина FJSCX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FJSCX: 1.65
SCJ: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа FJSCX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCJ равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJSCX и SCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.64
FJSCX
SCJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJSCX и SCJ

Дивидендная доходность FJSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности SCJ в 1.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund
2.21%2.33%2.16%0.05%3.26%1.05%1.31%0.74%0.85%1.15%2.09%2.06%
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF
1.66%1.79%1.99%1.18%1.87%0.89%4.46%1.44%1.45%2.73%1.53%2.31%

Просадки

Сравнение просадок FJSCX и SCJ

Максимальная просадка FJSCX за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки SCJ в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJSCX и SCJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.84%
-3.52%
FJSCX
SCJ

Волатильность

Сравнение волатильности FJSCX и SCJ

Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) имеют волатильность 9.41% и 9.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.41%
9.86%
FJSCX
SCJ