PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MEMX с ECOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMX с ECOW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) and ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) are both Emerging Markets Equities funds. MEMX is actively managed, while ECOW is passively managed. Over the past 3 years, MEMX returned 23.39%/yr vs 17.40%/yr for ECOW. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MEMX charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for ECOW.

Доходность

Сравнение доходности MEMX и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMX показывает доходность 25.51%, что значительно выше, чем у ECOW с доходностью 13.45%.

MEMX

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.09%
6 месяцев
14.37%
С начала года
25.51%
1 год
50.24%
3 года*
23.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.52%

ECOW

1 день
-0.17%
1 месяц
1.77%
6 месяцев
4.22%
С начала года
13.45%
1 год
28.00%
3 года*
17.40%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—
Всё время*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ECOW

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
$523.36K$605.45K$1.33M

MEMX

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF
$137.68K$155.10K$150.97K

Сравнение доходности по годам MEMX и ECOW

2026 (YTD)202520242023
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		25.51%35.88%5.50%11.33%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		13.45%32.50%3.17%11.96%

Correlation

The correlation between MEMX and ECOW is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2023 г.

0.67

The correlation between MEMX and ECOW has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEMX и ECOW

Секторы
MEMX
ECOW

Технологии

52.1%
4.2%

Финансовые услуги

21.4%

-

Потребительский циклический сектор

7.2%
13.9%

Промышленность

7.1%
10.7%

Сырьевые материалы

2.9%
11.2%

Здравоохранение

2.6%
3.7%

Энергетика

2.0%
10.4%

Коммуникационные услуги

1.7%
15.2%

Потребительский защитный сектор

1.3%
11.6%

Недвижимость

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.9%
6.9%

Технологии

MEMX
52.1%
ECOW
4.2%

Финансовые услуги

MEMX
21.4%
ECOW

-

Потребительский циклический сектор

MEMX
7.2%
ECOW
13.9%

Промышленность

MEMX
7.1%
ECOW
10.7%

Сырьевые материалы

MEMX
2.9%
ECOW
11.2%

Здравоохранение

MEMX
2.6%
ECOW
3.7%

Энергетика

MEMX
2.0%
ECOW
10.4%

Коммуникационные услуги

MEMX
1.7%
ECOW
15.2%

Потребительский защитный сектор

MEMX
1.3%
ECOW
11.6%

Недвижимость

MEMX
0.9%
ECOW

-

Коммунальные услуги

MEMX
0.9%
ECOW
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с EMFIXMEMX с SGRTMEMX с MEMMEMX с NTSEMEMX с SMHMEMX с IMOMMEMX с DODEX
Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с MOTIECOW с DEMECOW с COWZ

Доходность на риск

MEMX vs. ECOW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MEMX c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEMXECOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.91

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.61

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.37

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

8.81

+1.05

MEMX vs. ECOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECOW равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMX и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEMX и ECOW

Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и ECOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMXECOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-40.27%

+21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.84%

-8.35%

-8.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.27%

-18.77%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-3.23%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-10.92%

+7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

3.18%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMX и ECOW

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что MEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMXECOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

2.92%

+6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.61%

11.80%

+12.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.64%

14.75%

+11.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

17.73%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

20.02%

-1.21%

Сравнение комиссий MEMX и ECOW

MEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ECOW в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMX и ECOW

Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности ECOW в 4.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.42%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		3.89%4.88%0.99%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEMX and ECOW have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEMX has higher volatility (9.53%) compared to ECOW (2.92%). In terms of maximum drawdown, MEMX dropped -19.27% vs ECOW's -40.27%.

On 3-year performance, MEMX leads with 23.39% vs 17.40% for ECOW. On fees, ECOW is cheaper at 0.70% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MEMX has performed better with a 23.39% return vs 17.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECOW is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for MEMX.

ECOW has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 3.89% for MEMX.

They also come from different issuers: Matthews and Pacer. Their fees differ too: 0.79% for MEMX and 0.70% for ECOW.

ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMX и ECOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор