Сравнение MEMX с DGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS).
MEMX и DGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MEMX и DGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEMX и DGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 7.64% | 35.88% | 5.50% | 10.52% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 5.57% | 21.18% | 1.13% | 14.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MEMX показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у DGS с доходностью 5.57%.
MEMX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 51.16%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEMX и DGS
MEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DGS в 0.58%.
Доходность на риск
MEMX vs. DGS — Ранг доходности на риск
MEMX
DGS
Сравнение MEMX c DGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEMX | DGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.73 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 2.32 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.33 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 2.67 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 9.78 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEMX | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.73 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.21 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между MEMX и DGS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMX и DGS
Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности DGS в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 4.54% | 4.88% | 0.99% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.48% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок MEMX и DGS
Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и DGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEMX | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -61.83% | +42.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -10.99% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -7.42% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -12.68% | +9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.00% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMX и DGS
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что MEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEMX | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 7.60% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.25% | 11.46% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 16.57% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 14.66% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 17.25% | -1.18% |