PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMX с DFEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEMX с DFEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM).

MEMX и DFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MEMX и DFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEMX и DFEM

2026 (YTD)202520242023
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		6.51%35.88%5.50%10.52%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		4.58%29.51%7.53%6.89%

Доходность по периодам

С начала года, MEMX показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у DFEM с доходностью 4.58%.

MEMX

1 день
4.04%
1 месяц
-11.05%
С начала года
6.51%
6 месяцев
20.33%
1 год
49.85%
3 года*
19.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEM

1 день
3.38%
1 месяц
-8.36%
С начала года
4.58%
6 месяцев
8.55%
1 год
33.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с EMFIXMEMX с SMHMEMX с SMINMEMX с SGRTMEMX с IMOMMEMX с NTSEMEMX с MEM
Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS

Сравнение комиссий MEMX и DFEM

MEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DFEM в 0.39%.

MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

MEMX vs. DFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMX c DFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMXDFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

1.78

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

2.36

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

2.69

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.15

10.49

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMX vs. DFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа DFEM равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMX и DFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMXDFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.78

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.67

+0.44

Корреляция

Корреляция между MEMX и DFEM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMX и DFEM

Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности DFEM в 2.18%

TTM2025202420232022
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		4.58%4.88%0.99%1.13%0.00%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.18%2.32%2.50%2.38%1.99%

Просадки

Сравнение просадок MEMX и DFEM

Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки DFEM в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и DFEM.

Загрузка...

Показатели просадок

MEMXDFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-20.82%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-12.29%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-9.15%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-5.16%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.16%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMX и DFEM

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что MEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEMXDFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

10.03%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

13.86%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

19.09%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

16.80%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

16.80%

-0.73%