PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMX с DFEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMX с DFEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) and DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MEMX returned 26.95%/yr vs 23.24%/yr for DFEM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MEMX charges 0.79%/yr vs 0.39%/yr for DFEM.

Доходность

Сравнение доходности MEMX и DFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMX показывает доходность 33.07%, что значительно выше, чем у DFEM с доходностью 25.59%.

MEMX

1 день
-0.97%
1 месяц
10.92%
С начала года
33.07%
6 месяцев
42.31%
1 год
70.49%
3 года*
26.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEM

1 день
-1.28%
1 месяц
6.85%
С начала года
25.59%
6 месяцев
27.96%
1 год
50.40%
3 года*
23.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMX и DFEM

2026 (YTD)202520242023
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		33.07%35.88%5.50%10.52%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		25.59%29.51%7.53%6.89%

Correlation

The correlation between MEMX and DFEM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

0.84

The correlation between MEMX and DFEM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEMX и DFEM

Секторы
MEMX
DFEM

Технологии

39.5%
32.9%

Финансовые услуги

25.1%
15.4%

Промышленность

9.6%
11.9%

Потребительский циклический сектор

7.8%
9.8%

Здравоохранение

4.5%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
5.5%

Энергетика

2.8%
4.4%

Сырьевые материалы

2.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.7%

Недвижимость

1.5%
2.0%

Коммунальные услуги

1.1%
2.2%

Технологии

MEMX
39.5%
DFEM
32.9%

Финансовые услуги

MEMX
25.1%
DFEM
15.4%

Промышленность

MEMX
9.6%
DFEM
11.9%

Потребительский циклический сектор

MEMX
7.8%
DFEM
9.8%

Здравоохранение

MEMX
4.5%
DFEM
3.8%

Коммуникационные услуги

MEMX
3.4%
DFEM
5.5%

Энергетика

MEMX
2.8%
DFEM
4.4%

Сырьевые материалы

MEMX
2.6%
DFEM
8.4%

Потребительский защитный сектор

MEMX
2.1%
DFEM
3.7%

Недвижимость

MEMX
1.5%
DFEM
2.0%

Коммунальные услуги

MEMX
1.1%
DFEM
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с EMFIXMEMX с SGRTMEMX с MEMMEMX с SMHMEMX с NTSEMEMX с IMOMMEMX с DODEX
Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS

Доходность на риск

MEMX vs. DFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMX c DFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMXDFEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
2.74

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
3.54

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.50

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

4.18

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.20

16.33

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMX vs. DFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMX на текущий момент составляет 3.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEM равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMX и DFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMXDFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

2.74

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.92

+0.53

Просадки

Сравнение просадок MEMX и DFEM

Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки DFEM в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и DFEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMXDFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-20.82%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-12.12%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.27%

-18.09%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.28%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-5.03%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.09%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMX и DFEM

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что MEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMXDFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

7.78%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

16.02%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

18.45%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

17.26%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

17.26%

-0.17%

Сравнение комиссий MEMX и DFEM

MEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DFEM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMX и DFEM

Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности DFEM в 1.82%

ПозицияTTM2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		1.82%2.32%2.50%2.38%1.99%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		3.67%4.88%0.99%1.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MEMX and DFEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MEMX has higher volatility (9.43%) compared to DFEM (7.78%). In terms of maximum drawdown, MEMX dropped -19.27% vs DFEM's -20.82%.

On 3-year performance, MEMX leads with 26.95% vs 23.24% for DFEM. On fees, DFEM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DFEM has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MEMX has performed better with a 26.95% return vs 23.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for MEMX.

MEMX has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 1.82% for DFEM.

They also come from different issuers: Matthews and Dimensional. Their fees differ too: 0.79% for MEMX and 0.39% for DFEM.

MEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMX и DFEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор