Сравнение MEMX с AVEE
MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. MEMX is actively managed, while AVEE is passively managed. Over the past year, MEMX returned 45.69% vs 11.68% for AVEE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEMX charges 0.79%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.
Доходность
Сравнение доходности MEMX и AVEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEMX показывает доходность 21.51%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 7.83%.
MEMX
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -8.29%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 21.51%
- 1 год
- 45.69%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVEE
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -6.14%
- 6 месяцев
- 4.28%
- С начала года
- 7.83%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEMX и AVEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 21.51% | 35.88% | 5.50% | 10.13% |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 7.83% | 19.80% | 2.91% | 6.15% |
Correlation
The correlation between MEMX and AVEE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between MEMX and AVEE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEMX vs. AVEE — Ранг доходности на риск
MEMX
AVEE
Сравнение MEMX c AVEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEMX | AVEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.13 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 1.10 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 3.14 | +7.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEMX и AVEE
Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, примерно равная максимальной просадке AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и AVEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMX | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -20.21% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -10.65% | -4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.66% | -7.69% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -3.72% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 3.73% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMX и AVEE
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что MEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMX | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 6.47% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.58% | 16.65% | +6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 18.59% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 17.24% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 17.24% | +1.22% |
Сравнение комиссий MEMX и AVEE
MEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMX и AVEE
Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности AVEE в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.30% | 2.25% | 3.26% | 0.39% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 4.02% | 4.88% | 0.99% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
MEMX and AVEE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEMX has higher volatility (10.49%) compared to AVEE (6.47%). In terms of maximum drawdown, MEMX dropped -19.27% vs AVEE's -20.21%.
On 1-year performance, MEMX leads with 45.69% vs 11.68% for AVEE. On fees, AVEE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, AVEE has been the lower-risk option at 6.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MEMX has performed better with a 45.69% return vs 11.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVEE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.79% for MEMX.
MEMX has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 2.30% for AVEE.
They also come from different issuers: Matthews and Avantis. Their fees differ too: 0.79% for MEMX and 0.42% for AVEE.
MEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEMX и AVEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор