Сравнение MEMX с AVEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).
MEMX и AVEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MEMX и AVEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEMX и AVEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 7.64% | 35.88% | 5.50% | 11.06% |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.78% | 19.80% | 2.91% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, MEMX показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 2.78%.
MEMX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 51.16%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVEE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEMX и AVEE
MEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.
Доходность на риск
MEMX vs. AVEE — Ранг доходности на риск
MEMX
AVEE
Сравнение MEMX c AVEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEMX | AVEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.40 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 1.88 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.27 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 2.06 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 7.31 | +7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEMX | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.40 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.86 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между MEMX и AVEE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMX и AVEE
Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности AVEE в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 4.54% | 4.88% | 0.99% | 1.13% |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.25% | 2.25% | 3.26% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок MEMX и AVEE
Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, примерно равная максимальной просадке AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и AVEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEMX | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -20.21% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -12.14% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -7.32% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -3.78% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.41% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMX и AVEE
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что MEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEMX | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 7.59% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.25% | 11.96% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 17.26% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 16.02% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 16.02% | +0.05% |