Сравнение MELI с XOM
MELI (MercadoLibre, Inc.) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, MELI returned 28.28%/yr vs 10.04%/yr for XOM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -19.97%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 27.80%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 28.28% против 10.04% соответственно.
MELI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -19.97%
- 6 месяцев
- -22.81%
- 1 год
- -35.06%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 28.28%
XOM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 27.80%
- 6 месяцев
- 32.61%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение доходности по годам MELI и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -19.97% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 27.80% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between MELI and XOM is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between MELI and XOM shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MELI:
$81.72B
XOM:
$634.77B
MELI:
$37.87
XOM:
$5.93
MELI:
42.56
XOM:
25.60
MELI:
0.25
XOM:
1.19
MELI:
2.66
XOM:
1.99
MELI:
11.22
XOM:
2.50
MELI:
$30.67B
XOM:
$326.01B
MELI:
$13.95B
XOM:
$83.11B
MELI:
$3.11B
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. XOM — Ранг доходности на риск
MELI
XOM
Сравнение MELI c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MELI | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.34 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.21 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 8.97 | -10.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MELI | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 2.07 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.90 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.36 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.48 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MELI и XOM
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -62.40% | -27.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -15.69% | -25.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -18.92% | -21.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -20.51% | -48.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | -61.34% | -7.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.32% | -10.90% | -27.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.58% | -10.20% | -13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.74% | 5.61% | +17.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и XOM
MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.04% | 9.20% | +7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.13% | 20.29% | +9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.42% | 24.44% | +14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.68% | 26.73% | +22.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 28.19% | +20.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и XOM
MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.69% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и XOM
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and XOM have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (17.04%) compared to XOM (9.20%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор