PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MELI с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MELI с UCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MELI (MercadoLibre, Inc.) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, MELI returned 28.09%/yr vs -11.98%/yr for UCO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MELI и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MercadoLibre, Inc. (MELI) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MELI показывает доходность -18.84%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 28.09% против -11.98% соответственно.

MELI

1 день
-0.23%
1 месяц
-10.04%
С начала года
-18.84%
6 месяцев
-23.59%
1 год
-36.49%
3 года*
8.23%
5 лет*
4.28%
10 лет*
28.09%

UCO

1 день
-3.93%
1 месяц
-5.57%
С начала года
139.34%
6 месяцев
124.58%
1 год
115.57%
3 года*
24.38%
5 лет*
21.18%
10 лет*
-11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MELI и UCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MELI
MercadoLibre, Inc.		-18.84%18.46%8.20%85.71%-37.24%-19.51%192.90%95.30%-6.93%101.99%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		139.34%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between MELI and UCO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.19

The correlation between MELI and UCO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MercadoLibre, Inc.

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIH

Доходность на риск

MELI vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 44
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MELI c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MELIUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
2.03

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.20
2.39

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.31

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

3.34

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

6.32

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MELI vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MELI на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MELI и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MELIUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

2.03

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.36

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

-0.17

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.34

+0.79

Просадки

Сравнение просадок MELI и UCO

Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MELIUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-99.95%

+10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.82%

-34.77%

-6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.82%

-50.38%

+9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.64%

-67.24%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.12%

-98.75%

+29.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.45%

-99.26%

+61.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.57%

-85.49%

+61.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.51%

18.34%

+4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MELI и UCO

Текущая волатильность для MercadoLibre, Inc. (MELI) составляет 17.23%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что MELI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MELIUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.23%

20.99%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.11%

46.57%

-16.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.50%

57.26%

-17.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.68%

59.81%

-10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.87%

71.35%

-22.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELI и UCO

Ни MELI, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MELI and UCO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.99%) compared to MELI (17.23%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs UCO's -99.95%.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MELI и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор