PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MELI с YPF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MELI с YPF

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MercadoLibre, Inc. (MELI) и YPF Sociedad Anónima (YPF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MELI или YPF.

Корреляция

Корреляция между MELI и YPF составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MELI и YPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MercadoLibre, Inc. (MELI) и YPF Sociedad Anónima (YPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,883.70%
37.53%
MELI
YPF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MELI:

1.52

YPF:

1.13

Коэф-т Сортино

MELI:

2.05

YPF:

1.71

Коэф-т Омега

MELI:

1.28

YPF:

1.21

Коэф-т Кальмара

MELI:

1.96

YPF:

0.89

Коэф-т Мартина

MELI:

6.79

YPF:

3.62

Индекс Язвы

MELI:

9.00%

YPF:

15.21%

Дневная вол-ть

MELI:

40.39%

YPF:

48.79%

Макс. просадка

MELI:

-89.49%

YPF:

-94.53%

Текущая просадка

MELI:

-2.44%

YPF:

-31.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MELI:

$108.49B

YPF:

$12.84B

EPS

MELI:

$37.88

YPF:

$5.93

Коэффициент P/E

MELI:

56.49

YPF:

5.51

Коэффициент PEG

MELI:

1.61

YPF:

-0.17

Коэффициент P/S

MELI:

5.22

YPF:

0.00

Коэффициент P/B

MELI:

24.93

YPF:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

MELI:

$16.44B

YPF:

$9.18T

Валовая прибыль (12 мес.)

MELI:

$7.55B

YPF:

$2.17T

EBITDA (12 мес.)

MELI:

$2.56B

YPF:

$3.20T

Доходность по периодам

С начала года, MELI показывает доходность 29.66%, что значительно выше, чем у YPF с доходностью -24.16%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции YPF по среднегодовой доходности: 32.25% против 0.89% соответственно.

MELI

С начала года

29.66%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

7.24%

1 год

60.94%

5 лет

31.12%

10 лет

32.25%

YPF

С начала года

-24.16%

1 месяц

-14.41%

6 месяцев

28.40%

1 год

59.92%

5 лет

57.98%

10 лет

0.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MELI и YPF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MELI
Ранг риск-скорректированной доходности MELI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MELI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
YPF
Ранг риск-скорректированной доходности YPF, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YPF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YPF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YPF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YPF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YPF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MELI c YPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и YPF Sociedad Anónima (YPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MELI, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MELI: 1.52
YPF: 1.13
Коэффициент Сортино MELI, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MELI: 2.05
YPF: 1.71
Коэффициент Омега MELI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MELI: 1.28
YPF: 1.21
Коэффициент Кальмара MELI, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MELI: 1.96
YPF: 0.89
Коэффициент Мартина MELI, с текущим значением в 6.79, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MELI: 6.79
YPF: 3.62

Показатель коэффициента Шарпа MELI на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа YPF равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MELI и YPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.52
1.13
MELI
YPF

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELI и YPF

Ни MELI, ни YPF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%0.52%
YPF
YPF Sociedad Anónima		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.19%0.60%0.49%0.92%0.89%0.55%

Просадки

Сравнение просадок MELI и YPF

Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что меньше максимальной просадки YPF в -94.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и YPF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.44%
-31.41%
MELI
YPF

Волатильность

Сравнение волатильности MELI и YPF

Текущая волатильность для MercadoLibre, Inc. (MELI) составляет 15.89%, в то время как у YPF Sociedad Anónima (YPF) волатильность равна 24.36%. Это указывает на то, что MELI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.89%
24.36%
MELI
YPF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MELI и YPF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и YPF Sociedad Anónima. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию