Сравнение MELI с YPF
MELI (MercadoLibre, Inc.) and YPF (YPF Sociedad Anónima) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while YPF operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, MELI returned 27.28%/yr vs 10.46%/yr for YPF. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MELI и YPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у YPF с доходностью 34.60%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции YPF по среднегодовой доходности: 27.28% против 10.46% соответственно.
MELI
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 6.47%
- 6 месяцев
- -6.34%
- С начала года
- -4.55%
- 1 год
- -20.16%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 27.28%
- Всё время*
- 26.76%
YPF
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 5.53%
- 6 месяцев
- 23.25%
- С начала года
- 34.60%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 51.24%
- 5 лет*
- 61.50%
- 10 лет*
- 10.46%
- Всё время*
- 7.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $716.84M | $678.08M | $904.58M | |
| $51.01M | $63.12M | $85.81M |
Сравнение доходности по годам MELI и YPF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -4.55% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
YPF YPF Sociedad Anónima | 34.60% | -14.94% | 147.29% | 87.05% | 140.58% | -18.72% | -59.41% | -12.86% | -41.18% | 39.31% |
Correlation
The correlation between MELI and YPF is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.20 |
The correlation between MELI and YPF shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MELI:
$97.47B
YPF:
$19.08B
MELI:
$37.87
YPF:
-$3.18K
MELI:
3.18
YPF:
0.00
MELI:
13.39
YPF:
1.68
MELI:
$30.67B
YPF:
$13.23T
MELI:
$13.95B
YPF:
$3.80T
MELI:
$3.11B
YPF:
$4.05T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. YPF — Ранг доходности на риск
MELI
YPF
Сравнение MELI c YPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и YPF Sociedad Anónima (YPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELI | YPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.18 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.12 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 2.93 | -3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELI и YPF
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что меньше максимальной просадки YPF в -94.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и YPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | YPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -94.58% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.40% | -34.89% | -3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -48.79% | +7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -48.79% | -19.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | -90.08% | +20.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.44% | -13.63% | -12.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.65% | -38.98% | +15.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.40% | 13.29% | +10.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и YPF
Текущая волатильность для MercadoLibre, Inc. (MELI) составляет 5.59%, в то время как у YPF Sociedad Anónima (YPF) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что MELI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | YPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 10.03% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.42% | 27.99% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.86% | 52.65% | -12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 54.52% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.70% | 54.70% | -6.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и YPF
Ни MELI, ни YPF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
YPF YPF Sociedad Anónima | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 0.60% | 0.32% | 0.66% | 0.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и YPF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и YPF Sociedad Anónima. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и YPF
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
YPF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., YPF Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
YPF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., YPF Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 873.00M при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
YPF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., YPF Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в 404.00M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and YPF have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YPF has higher volatility (10.03%) compared to MELI (5.59%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs YPF's -94.58%.
YPF currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и YPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор