Сравнение MELI с GSG
MELI (MercadoLibre, Inc.) is a stock, while GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Over the past 10 years, MELI returned 28.35%/yr vs 7.69%/yr for GSG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -18.65%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 28.35% против 7.69% соответственно.
MELI
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -9.65%
- С начала года
- -18.65%
- 6 месяцев
- -22.70%
- 1 год
- -37.03%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 28.35%
GSG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 42.58%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам MELI и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -18.65% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 42.58% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Correlation
The correlation between MELI and GSG is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г. | 0.20 |
The correlation between MELI and GSG shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. GSG — Ранг доходности на риск
MELI
GSG
Сравнение MELI c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MELI | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.40 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 5.47 | -6.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 14.39 | -16.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MELI | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 2.26 | -3.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.70 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.35 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.09 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок MELI и GSG
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, примерно равная максимальной просадке GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -89.62% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -9.46% | -31.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -14.94% | -25.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -29.12% | -39.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | -57.64% | -11.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.31% | -56.95% | +19.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.57% | -63.71% | +40.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.40% | 3.59% | +18.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и GSG
MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.25% | 7.65% | +9.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.23% | 20.42% | +9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.50% | 22.95% | +16.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.68% | 22.61% | +27.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 22.03% | +26.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и GSG
Ни MELI, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
MELI and GSG have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (17.25%) compared to GSG (7.65%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs GSG's -89.62%.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор