PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MELI с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MELI с GSG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MELI (MercadoLibre, Inc.) is a stock, while GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Over the past 10 years, MELI returned 28.77%/yr vs 7.61%/yr for GSG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MELI и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MercadoLibre, Inc. (MELI) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MELI показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 28.77% против 7.61% соответственно.

MELI

1 день
0.77%
1 месяц
10.95%
6 месяцев
-11.50%
С начала года
-7.79%
1 год
-22.77%
3 года*
16.35%
5 лет*
4.19%
10 лет*
28.77%

GSG

1 день
-0.93%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
29.74%
С начала года
33.95%
1 год
37.41%
3 года*
15.32%
5 лет*
14.20%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MELI и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MELI
MercadoLibre, Inc.		-7.79%18.46%8.20%85.71%-37.24%-19.51%192.90%95.30%-6.93%101.99%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		33.95%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between MELI and GSG is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г.

0.20

The correlation between MELI and GSG shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MercadoLibre, Inc.

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

MELI vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MELI c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MELIGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.60

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
2.20

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.29

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.00

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

6.66

-7.67

MELI vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MELI на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MELI и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MELI и GSG

Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, примерно равная максимальной просадке GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MELIGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-89.62%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.40%

-18.81%

-19.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.82%

-18.81%

-22.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.64%

-29.12%

-39.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.12%

-57.64%

-11.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.93%

-59.56%

+30.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.63%

-63.68%

+40.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.56%

5.63%

+16.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MELI и GSG

MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MELIGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

7.17%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.38%

21.54%

+7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.82%

23.48%

+16.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.78%

22.80%

+26.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.87%

22.00%

+26.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELI и GSG

Ни MELI, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%

Часто задаваемые вопросы

MELI and GSG have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MELI has higher volatility (8.88%) compared to GSG (7.17%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs GSG's -89.62%.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MELI и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор