Сравнение MELI с GD
MELI (MercadoLibre, Inc.) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, MELI returned 28.28%/yr vs 11.59%/yr for GD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -19.97%, что значительно ниже, чем у GD с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции GD по среднегодовой доходности: 28.28% против 11.59% соответственно.
MELI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -19.97%
- 6 месяцев
- -22.81%
- 1 год
- -35.06%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 28.28%
GD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам MELI и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -19.97% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
GD General Dynamics Corporation | 2.13% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
Correlation
The correlation between MELI and GD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г. | 0.29 |
The correlation between MELI and GD shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MELI:
$81.72B
GD:
$93.43B
MELI:
$37.87
GD:
$15.92
MELI:
42.56
GD:
21.41
MELI:
0.25
GD:
2.71
MELI:
2.66
GD:
1.73
MELI:
11.22
GD:
3.58
MELI:
$30.67B
GD:
$53.81B
MELI:
$13.95B
GD:
$7.48B
MELI:
$3.11B
GD:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. GD — Ранг доходности на риск
MELI
GD
Сравнение MELI c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MELI | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.24 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.77 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 6.11 | -7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MELI | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 1.22 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.72 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.57 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок MELI и GD
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -75.67% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -14.53% | -26.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -22.55% | -18.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -22.55% | -46.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | -51.63% | -17.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.32% | -6.79% | -31.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.58% | -15.61% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.74% | 4.19% | +18.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и GD
MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.04% | 5.72% | +11.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.13% | 17.14% | +12.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.42% | 21.02% | +18.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.68% | 20.40% | +29.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 22.71% | +26.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и GD
MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.79% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и GD
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and GD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (17.04%) compared to GD (5.72%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор