Сравнение MELI с DBC
MELI (MercadoLibre, Inc.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, MELI returned 28.77%/yr vs 8.52%/yr for DBC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 28.77% против 8.52% соответственно.
MELI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 10.95%
- 6 месяцев
- -11.50%
- С начала года
- -7.79%
- 1 год
- -22.77%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 28.77%
DBC
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 22.67%
- С начала года
- 27.28%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение доходности по годам MELI и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -7.79% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.28% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between MELI and DBC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.21 |
The correlation between MELI and DBC shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. DBC — Ранг доходности на риск
MELI
DBC
Сравнение MELI c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELI | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.29 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.94 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 6.62 | -7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELI и DBC
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -76.36% | -13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.40% | -16.54% | -21.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -16.54% | -24.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -27.34% | -41.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | -41.71% | -27.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.93% | -26.37% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -46.12% | +22.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.56% | 4.82% | +17.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и DBC
MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 6.03% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.38% | 16.71% | +12.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.82% | 18.85% | +20.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.78% | 19.29% | +30.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.87% | 17.80% | +31.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и DBC
MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
MELI and DBC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (8.88%) compared to DBC (6.03%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs DBC's -76.36%.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор