Сравнение MELI с AGG
MELI (MercadoLibre, Inc.) is a stock, while AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Over the past 10 years, MELI returned 28.13%/yr vs 1.42%/yr for AGG. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MELI и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -9.03%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 28.13% против 1.42% соответственно.
MELI
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 12.06%
- 6 месяцев
- -11.69%
- С начала года
- -9.03%
- 1 год
- -24.08%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 28.13%
- Всё время*
- 26.51%
AGG
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- -0.14%
- С начала года
- 0.03%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.42%
- Всё время*
- 3.06%
Сравнение доходности по годам MELI и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -9.03% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.03% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Correlation
The correlation between MELI and AGG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | -0.03 |
The correlation between MELI and AGG shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. AGG — Ранг доходности на риск
MELI
AGG
Сравнение MELI c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELI | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.18 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.40 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 3.83 | -4.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELI и AGG
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -18.43% | -71.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.40% | -2.76% | -35.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -5.71% | -35.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -17.82% | -50.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | -18.43% | -50.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.89% | -2.36% | -27.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -2.70% | -20.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.69% | 1.01% | +21.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и AGG
MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 1.12% | +7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.45% | 2.95% | +26.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.82% | 3.80% | +36.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.77% | 6.10% | +43.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 5.41% | +43.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и AGG
MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 4.02% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
MELI and AGG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (8.75%) compared to AGG (1.12%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs AGG's -18.43%.
AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор