PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MEIKX с VVIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIKX с VVIAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIKX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).

MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEIKX или VVIAX.

Корреляция

Корреляция между MEIKX и VVIAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MEIKX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIKX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEIKX:

-0.06

VVIAX:

0.45

Коэф-т Сортино

MEIKX:

0.11

VVIAX:

0.81

Коэф-т Омега

MEIKX:

1.02

VVIAX:

1.11

Коэф-т Кальмара

MEIKX:

0.00

VVIAX:

0.55

Коэф-т Мартина

MEIKX:

0.00

VVIAX:

2.02

Индекс Язвы

MEIKX:

7.33%

VVIAX:

3.92%

Дневная вол-ть

MEIKX:

16.66%

VVIAX:

15.45%

Макс. просадка

MEIKX:

-36.68%

VVIAX:

-59.32%

Текущая просадка

MEIKX:

-10.70%

VVIAX:

-6.43%

Доходность по периодам

С начала года, MEIKX показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у VVIAX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции MEIKX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 5.84% против 9.81% соответственно.

MEIKX

С начала года

2.35%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-9.76%

1 год

-1.29%

5 лет

8.02%

10 лет

5.84%

VVIAX

С начала года

-0.13%

1 месяц

5.35%

6 месяцев

-4.83%

1 год

6.56%

5 лет

14.51%

10 лет

9.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MEIKX и VVIAX

MEIKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

MEIKX
MFS Value Fund
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEIKX и VVIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIKX
Ранг риск-скорректированной доходности MEIKX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEIKX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIKX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIKX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIKX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIKX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VVIAX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEIKX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIKX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MEIKX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VVIAX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIKX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIKX и VVIAX

Дивидендная доходность MEIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности VVIAX в 2.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MEIKX
MFS Value Fund		2.00%1.99%1.90%2.10%1.47%1.71%2.04%2.23%1.69%2.12%6.72%5.53%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		2.32%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок MEIKX и VVIAX

Максимальная просадка MEIKX за все время составила -36.68%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIKX и VVIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MEIKX и VVIAX

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIKX) составляет 4.93%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что MEIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...