PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIKX с VVIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIKX с VVIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIKX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).

MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIKX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIKX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIKX и VVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIKX
MFS Value Fund		1.11%13.37%11.98%8.32%-5.92%25.59%4.09%30.18%-9.81%17.26%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		3.30%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%

Доходность по периодам

С начала года, MEIKX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции MEIKX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 10.10% против 11.79% соответственно.

MEIKX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.00%
С начала года
1.11%
6 месяцев
3.65%
1 год
10.49%
3 года*
12.15%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.10%

VVIAX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.30%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.29%
3 года*
15.07%
5 лет*
10.84%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MEIKX:
MEIKX с FXAIXMEIKX с SPYMEIKX с WFSPXMEIKX с VIIIXMEIKX с BBVLXMEIKX с VUGMEIKX с BBGLX
Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX

Сравнение комиссий MEIKX и VVIAX

MEIKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

MEIKX
MFS Value Fund
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MEIKX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIKX
Ранг доходности на риск MEIKX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIKX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIKX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIKX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIKX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIKX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIKX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIKX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIKXVVIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.08

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.56

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.53

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

6.89

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIKX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIKX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа VVIAX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIKX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIKXVVIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.08

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.40

-0.01

Корреляция

Корреляция между MEIKX и VVIAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIKX и VVIAX

Дивидендная доходность MEIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности VVIAX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIKX
MFS Value Fund		9.82%9.72%9.49%8.58%7.77%3.43%2.75%3.28%3.76%4.14%3.84%6.12%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		2.01%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Просадки

Сравнение просадок MEIKX и VVIAX

Максимальная просадка MEIKX за все время составила -56.81%, примерно равная максимальной просадке VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIKX и VVIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIKXVVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.81%

-59.32%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-11.28%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-17.14%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.68%

-36.80%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-4.82%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-9.67%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.50%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIKX и VVIAX

MFS Value Fund (MEIKX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) имеют волатильность 3.64% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIKXVVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.80%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

7.69%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

14.88%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

13.92%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

16.74%

-0.19%