PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIIX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIIX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Al Frank Fund (VALAX).

MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIIX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIIX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIIX
MFS Value Fund Class I		-0.56%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, MEIIX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции MEIIX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 9.72% против 12.38% соответственно.

MEIIX

1 день
0.22%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
1.67%
1 год
8.35%
3 года*
11.42%
5 лет*
8.14%
10 лет*
9.72%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund Class I

Al Frank Fund

Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FXAIXMEIIX с FLMVXMEIIX с SCHDMEIIX с SPYVMEIIX с VIGMEIIX с MGV
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий MEIIX и VALAX

MEIIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
MEIIX
MFS Value Fund Class I

Доходность на риск

MEIIX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIIX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIIXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.63

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.23

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.13

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

9.00

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIIX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIIX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIIX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIIXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.63

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.39

+0.17

Корреляция

Корреляция между MEIIX и VALAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIIX и VALAX

Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.77%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок MEIIX и VALAX

Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.64%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIIXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.64%

-61.26%

+8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-13.03%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

-25.81%

+8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-38.22%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-8.56%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-10.83%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.08%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIIX и VALAX

Текущая волатильность для MFS Value Fund Class I (MEIIX) составляет 3.11%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIIXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

4.61%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

10.48%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

18.57%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

17.70%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

19.29%

-2.74%