PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIIX с MFEKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIIX с MFEKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund Class I (MEIIX) и MFS Growth R6 (MFEKX).

MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г.. MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIIX и MFEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund Class I (MEIIX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIIX и MFEKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIIX
MFS Value Fund Class I		1.07%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%
MFEKX
MFS Growth R6		-10.29%12.44%49.62%36.27%-31.07%23.71%31.77%37.82%2.40%30.97%

Доходность по периодам

С начала года, MEIIX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у MFEKX с доходностью -10.29%. За последние 10 лет акции MEIIX уступали акциям MFEKX по среднегодовой доходности: 9.90% против 15.97% соответственно.

MEIIX

1 день
1.65%
1 месяц
-5.02%
С начала года
1.07%
6 месяцев
3.60%
1 год
10.36%
3 года*
12.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.90%

MFEKX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-10.92%
1 год
9.71%
3 года*
22.91%
5 лет*
11.35%
10 лет*
15.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund Class I

MFS Growth R6

Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FXAIXMEIIX с FLMVXMEIIX с SCHDMEIIX с SPYVMEIIX с VIGMEIIX с MGV
Часто сравнивают с MFEKX:
MFEKX с VOOMFEKX с ^GSPCMFEKX с VFIAXMFEKX с VINIXMFEKX с VFAIXMFEKX с VIIIXMFEKX с FIKGX

Сравнение комиссий MEIIX и MFEKX

MEIIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MFEKX в 0.51%.

MEIIX
MFS Value Fund Class I
MFEKX
MFS Growth R6

Доходность на риск

MEIIX vs. MFEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MFEKX
Ранг доходности на риск MFEKX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEKX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIIX c MFEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIIXMFEKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.49

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

0.86

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.12

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

0.62

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

2.09

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIIX vs. MFEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIIX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа MFEKX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIIX и MFEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIIXMFEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.49

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.76

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.81

-0.25

Корреляция

Корреляция между MEIIX и MFEKX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIIX и MFEKX

Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что меньше доходности MFEKX в 16.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.62%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%
MFEKX
MFS Growth R6		16.52%14.82%25.31%4.82%1.04%2.74%3.55%1.57%3.88%2.49%1.70%3.64%

Просадки

Сравнение просадок MEIIX и MFEKX

Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.64%, что больше максимальной просадки MFEKX в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и MFEKX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIIXMFEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.64%

-36.06%

-16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-17.27%

+6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

-36.06%

+18.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-36.06%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-14.11%

+9.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-5.66%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

5.13%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIIX и MFEKX

Текущая волатильность для MFS Value Fund Class I (MEIIX) составляет 3.64%, в то время как у MFS Growth R6 (MFEKX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIIXMFEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

6.97%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

12.64%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

21.85%

-7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

21.91%

-7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

21.15%

-4.59%