Сравнение MEIIX с MCSFX
MEIIX (MFS Value Fund Class I) and MCSFX (MFS Commodity Strategy Fund) are both mutual funds - MEIIX is a Large Cap Value Equities fund managed by MFS, while MCSFX is a Commodities fund managed by MFS. Over the past 5 years, MEIIX returned 9.08%/yr vs 8.97%/yr for MCSFX. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MEIIX charges 0.55%/yr vs 1.89%/yr for MCSFX.
Доходность
Сравнение доходности MEIIX и MCSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEIIX показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у MCSFX с доходностью 16.67%.
MEIIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 12.43%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 10.24%
- Всё время*
- 9.94%
MCSFX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 6.87%
- С начала года
- 16.67%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MEIIX и MCSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIIX MFS Value Fund Class I | 12.43% | 13.26% | 11.86% | 8.21% | -6.02% | 25.43% | 3.99% | 14.99% |
MCSFX MFS Commodity Strategy Fund | 16.67% | 17.09% | 4.32% | -7.25% | 12.27% | 26.40% | -1.34% | -1.69% |
Correlation
The correlation between MEIIX and MCSFX is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г. | 0.20 |
The correlation between MEIIX and MCSFX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEIIX vs. MCSFX — Ранг доходности на риск
MEIIX
MCSFX
Сравнение MEIIX c MCSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEIIX | MCSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.36 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 7.22 | +3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEIIX и MCSFX
Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.64%, что больше максимальной просадки MCSFX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и MCSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEIIX | MCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.64% | -37.16% | -15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.76% | -12.77% | +6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.19% | -12.77% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -37.16% | +19.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.09% | +9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -18.05% | +11.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 4.16% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEIIX и MCSFX
Текущая волатильность для MFS Value Fund Class I (MEIIX) составляет 2.55%, в то время как у MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEIIX | MCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 4.33% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 11.48% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.47% | 16.19% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 34.12% | -20.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 29.30% | -12.82% |
Сравнение комиссий MEIIX и MCSFX
MEIIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MCSFX в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEIIX и MCSFX
Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что меньше доходности MCSFX в 12.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSFX MFS Commodity Strategy Fund | 12.90% | 15.05% | 2.25% | 1.04% | 26.24% | 54.80% | 0.15% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEIIX MFS Value Fund Class I | 8.61% | 9.52% | 9.30% | 8.41% | 7.58% | 3.32% | 2.63% | 3.17% | 3.62% | 4.04% | 2.91% | 5.97% |
Часто задаваемые вопросы
MEIIX and MCSFX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCSFX has higher volatility (4.33%) compared to MEIIX (2.55%). In terms of maximum drawdown, MEIIX dropped -52.64% vs MCSFX's -37.16%.
MEIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEIIX и MCSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор