PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIIX с JLGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIIX с JLGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund Class I (MEIIX) и JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX).

MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г.. JLGIX управляется JAG Capital Management. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIIX и JLGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund Class I (MEIIX) и JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIIX и JLGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIIX
MFS Value Fund Class I		1.07%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%
JLGIX
JAG Large Cap Growth Fund		-8.63%13.23%36.53%40.58%-30.99%15.30%40.47%21.10%0.43%34.90%

Доходность по периодам

С начала года, MEIIX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у JLGIX с доходностью -8.63%. За последние 10 лет акции MEIIX уступали акциям JLGIX по среднегодовой доходности: 9.90% против 14.62% соответственно.

MEIIX

1 день
1.65%
1 месяц
-5.02%
С начала года
1.07%
6 месяцев
3.60%
1 год
10.36%
3 года*
12.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.90%

JLGIX

1 день
4.05%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-8.63%
6 месяцев
-6.53%
1 год
16.20%
3 года*
21.60%
5 лет*
9.22%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund Class I

JAG Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FXAIXMEIIX с FLMVXMEIIX с SCHDMEIIX с SPYVMEIIX с VIGMEIIX с MGV
Часто сравнивают с JLGIX:
JLGIX с VFIAXJLGIX с JLGMXJLGIX с FLCNXJLGIX с QQQJLGIX с VMCIXJLGIX с VOOJLGIX с FNCMX

Сравнение комиссий MEIIX и JLGIX

MEIIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии JLGIX в 1.26%.

JLGIX
JAG Large Cap Growth Fund
MEIIX
MFS Value Fund Class I

Доходность на риск

MEIIX vs. JLGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JLGIX
Ранг доходности на риск JLGIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIIX c JLGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIIXJLGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.75

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.21

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.07

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

3.96

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIIX vs. JLGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIIX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLGIX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIIX и JLGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIIXJLGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.75

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.42

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.68

-0.12

Корреляция

Корреляция между MEIIX и JLGIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIIX и JLGIX

Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что меньше доходности JLGIX в 32.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.62%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%
JLGIX
JAG Large Cap Growth Fund		32.15%29.37%16.00%9.48%1.57%19.56%13.06%8.82%14.57%15.31%6.07%4.46%

Просадки

Сравнение просадок MEIIX и JLGIX

Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.64%, что больше максимальной просадки JLGIX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и JLGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIIXJLGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.64%

-38.00%

-14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-15.73%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

-38.00%

+20.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-38.00%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-12.31%

+7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-7.07%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.27%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIIX и JLGIX

Текущая волатильность для MFS Value Fund Class I (MEIIX) составляет 3.64%, в то время как у JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIIXJLGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

7.60%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

14.36%

-6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

22.84%

-8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

22.02%

-8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

22.43%

-5.87%