PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGIX с HACAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLGIX с HACAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX).

JLGIX управляется JAG Capital Management. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г.. HACAX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности JLGIX и HACAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGIX и HACAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGIX
JAG Large Cap Growth Fund		-8.63%13.23%36.53%40.58%-30.99%15.30%40.47%21.10%0.43%34.90%
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		-10.94%13.95%46.37%53.74%-37.72%15.32%54.69%33.42%-1.30%36.68%

Доходность по периодам

С начала года, JLGIX показывает доходность -8.63%, что значительно выше, чем у HACAX с доходностью -10.94%. За последние 10 лет акции JLGIX уступали акциям HACAX по среднегодовой доходности: 14.62% против 16.82% соответственно.

JLGIX

1 день
4.05%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-8.63%
6 месяцев
-6.53%
1 год
16.20%
3 года*
21.60%
5 лет*
9.22%
10 лет*
14.62%

HACAX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-10.94%
6 месяцев
-10.69%
1 год
12.07%
3 года*
24.51%
5 лет*
10.71%
10 лет*
16.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JAG Large Cap Growth Fund

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Часто сравнивают с JLGIX:
JLGIX с VFIAXJLGIX с JLGMXJLGIX с FLCNXJLGIX с QQQJLGIX с VMCIXJLGIX с MEIIXJLGIX с VOO
Часто сравнивают с HACAX:
HACAX с SPGPHACAX с FXAIXHACAX с VOOVHACAX с VITAXHACAX с VOOGHACAX с MALOXHACAX с NFE

Сравнение комиссий JLGIX и HACAX

JLGIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии HACAX в 0.71%.

JLGIX
JAG Large Cap Growth Fund
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Доходность на риск

JLGIX vs. HACAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGIX
Ранг доходности на риск JLGIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HACAX
Ранг доходности на риск HACAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGIX c HACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGIXHACAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.63

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.98

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.70

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

2.32

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGIX vs. HACAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGIX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HACAX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGIX и HACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGIXHACAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.63

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.59

+0.09

Корреляция

Корреляция между JLGIX и HACAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGIX и HACAX

Дивидендная доходность JLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.15%, что больше доходности HACAX в 12.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGIX
JAG Large Cap Growth Fund		32.15%29.37%16.00%9.48%1.57%19.56%13.06%8.82%14.57%15.31%6.07%4.46%
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		12.63%11.25%21.75%0.00%0.00%18.64%12.25%8.88%10.97%11.56%6.26%6.83%

Просадки

Сравнение просадок JLGIX и HACAX

Максимальная просадка JLGIX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки HACAX в -63.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGIX и HACAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLGIXHACAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-63.05%

+25.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-17.96%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-43.52%

+5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.00%

-43.52%

+5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.31%

-14.91%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-16.27%

+9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

5.45%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGIX и HACAX

JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что JLGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLGIXHACAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

6.99%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

13.13%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.84%

20.42%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

25.93%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

24.33%

-1.90%