PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGIX с FLCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLGIX с FLCNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX).

JLGIX управляется JAG Capital Management. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г.. FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JLGIX и FLCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGIX и FLCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGIX
JAG Large Cap Growth Fund		-7.01%13.23%36.53%40.58%-30.99%15.30%40.47%21.10%0.43%12.71%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		-4.95%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%30.91%-2.16%13.77%

Доходность по периодам

С начала года, JLGIX показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у FLCNX с доходностью -4.95%.

JLGIX

1 день
1.77%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-7.01%
6 месяцев
-5.16%
1 год
17.15%
3 года*
22.31%
5 лет*
9.61%
10 лет*
14.82%

FLCNX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.05%
1 год
19.90%
3 года*
24.88%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JAG Large Cap Growth Fund

Fidelity Contrafund K6

Часто сравнивают с JLGIX:
JLGIX с VFIAXJLGIX с JLGMXJLGIX с QQQJLGIX с VMCIXJLGIX с MEIIXJLGIX с VOOJLGIX с FNCMX
Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с FGKFXFLCNX с VIGAXFLCNX с VOOFLCNX с VTI

Сравнение комиссий JLGIX и FLCNX

JLGIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FLCNX в 0.45%.

JLGIX
JAG Large Cap Growth Fund
FLCNX
Fidelity Contrafund K6

Доходность на риск

JLGIX vs. FLCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGIX
Ранг доходности на риск JLGIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGIX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGIXFLCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.02

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.57

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.85

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

6.96

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGIX vs. FLCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGIX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCNX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGIX и FLCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGIXFLCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.02

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.71

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.79

-0.10

Корреляция

Корреляция между JLGIX и FLCNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGIX и FLCNX

Дивидендная доходность JLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.59%, что больше доходности FLCNX в 12.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGIX
JAG Large Cap Growth Fund		31.59%29.37%16.00%9.48%1.57%19.56%13.06%8.82%14.57%15.31%6.07%4.46%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		12.08%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JLGIX и FLCNX

Максимальная просадка JLGIX за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки FLCNX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGIX и FLCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLGIXFLCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-32.07%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-11.73%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-32.07%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-7.82%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-6.76%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.12%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGIX и FLCNX

JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что JLGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLGIXFLCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

6.72%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

11.42%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.90%

20.47%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

19.09%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

20.52%

+1.91%