PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGIX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLGIX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

JLGIX управляется JAG Capital Management. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности JLGIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGIX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGIX
JAG Large Cap Growth Fund		-8.63%13.23%36.53%40.58%-30.99%15.30%40.47%21.10%0.43%34.90%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, JLGIX показывает доходность -8.63%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции JLGIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.62% против 18.99% соответственно.

JLGIX

1 день
4.05%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-8.63%
6 месяцев
-6.53%
1 год
16.20%
3 года*
21.60%
5 лет*
9.22%
10 лет*
14.62%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JAG Large Cap Growth Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с JLGIX:
JLGIX с VFIAXJLGIX с JLGMXJLGIX с FLCNXJLGIX с VMCIXJLGIX с MEIIXJLGIX с VOOJLGIX с FNCMX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий JLGIX и QQQ

JLGIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

JLGIX
JAG Large Cap Growth Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

JLGIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGIX
Ранг доходности на риск JLGIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGIXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.07

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.66

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.00

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

7.32

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGIX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGIX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGIXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.07

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.59

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.86

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.38

+0.31

Корреляция

Корреляция между JLGIX и QQQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGIX и QQQ

Дивидендная доходность JLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.15%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGIX
JAG Large Cap Growth Fund		32.15%29.37%16.00%9.48%1.57%19.56%13.06%8.82%14.57%15.31%6.07%4.46%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок JLGIX и QQQ

Максимальная просадка JLGIX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGIX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

JLGIXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-82.97%

+44.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-12.62%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-35.12%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.00%

-35.12%

-2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.31%

-7.86%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-32.99%

+25.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.44%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGIX и QQQ

JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что JLGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLGIXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

6.61%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

12.82%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.84%

22.70%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

22.38%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

22.25%

+0.18%