PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGIX с VMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JLGIX с VMCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JLGIX (JAG Large Cap Growth Fund) and VMCIX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - JLGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by JAG Capital Management, while VMCIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, JLGIX returned 17.08%/yr vs 11.59%/yr for VMCIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JLGIX charges 1.26%/yr vs 0.04%/yr for VMCIX.

Доходность

Сравнение доходности JLGIX и VMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JLGIX показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у VMCIX с доходностью 10.56%. За последние 10 лет акции JLGIX превзошли акции VMCIX по среднегодовой доходности: 17.08% против 11.59% соответственно.

JLGIX

1 день
0.65%
1 месяц
9.07%
С начала года
17.37%
6 месяцев
16.64%
1 год
32.83%
3 года*
28.28%
5 лет*
14.74%
10 лет*
17.08%

VMCIX

1 день
0.90%
1 месяц
3.69%
С начала года
10.56%
6 месяцев
10.21%
1 год
18.75%
3 года*
16.83%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JLGIX и VMCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGIX
JAG Large Cap Growth Fund		17.37%13.23%36.53%40.58%-30.99%15.30%40.47%21.10%0.43%34.90%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		10.56%11.67%14.68%16.54%-18.70%24.53%18.20%31.04%-9.25%19.30%

Correlation

The correlation between JLGIX and VMCIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2011 г.

0.82

The correlation between JLGIX and VMCIX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JAG Large Cap Growth Fund

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с JLGIX:
JLGIX с VFIAXJLGIX с JLGMXJLGIX с FLCNXJLGIX с QQQJLGIX с VOOJLGIX с MEIIXJLGIX с FNCMX
Часто сравнивают с VMCIX:
VMCIX с VSCIXVMCIX с VIIIXVMCIX с VFIAXVMCIX с FXAIXVMCIX с VIEIXVMCIX с FLPKXVMCIX с VOO

Доходность на риск

JLGIX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGIX
Ранг доходности на риск JLGIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VMCIX
Ранг доходности на риск VMCIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGIX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGIXVMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.62

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.31

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.45

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

9.29

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGIX vs. VMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGIX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMCIX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGIX и VMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGIXVMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.62

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.46

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.61

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.49

+0.28

Просадки

Сравнение просадок JLGIX и VMCIX

Максимальная просадка JLGIX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGIX и VMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JLGIXVMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-58.86%

+20.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-8.13%

-7.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.90%

-18.93%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-27.54%

-10.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.00%

-39.30%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-7.97%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

2.14%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGIX и VMCIX

JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что JLGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JLGIXVMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

2.97%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

9.29%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.78%

12.31%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

17.63%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.51%

18.92%

+3.59%

Сравнение комиссий JLGIX и VMCIX

JLGIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGIX и VMCIX

Дивидендная доходность JLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.03%, что больше доходности VMCIX в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGIX
JAG Large Cap Growth Fund		25.03%29.37%16.00%9.48%1.57%19.56%13.06%8.82%14.57%15.31%6.07%4.46%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.35%1.52%1.49%1.51%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%

Часто задаваемые вопросы

JLGIX and VMCIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JLGIX has higher volatility (4.78%) compared to VMCIX (2.97%). In terms of maximum drawdown, JLGIX dropped -38.00% vs VMCIX's -58.86%.

JLGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JLGIX и VMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор