Сравнение JLGIX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
JLGIX управляется JAG Capital Management. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JLGIX и JLGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLGIX и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGIX JAG Large Cap Growth Fund | -7.01% | 13.23% | 36.53% | 40.58% | -30.99% | 15.30% | 40.47% | 21.10% | 0.43% | 34.90% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -7.59% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 38.41% |
Доходность по периодам
С начала года, JLGIX показывает доходность -7.01%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции JLGIX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 14.82% против 18.35% соответственно.
JLGIX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -7.01%
- 6 месяцев
- -5.16%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 14.82%
JLGMX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 18.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLGIX и JLGMX
JLGIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.
Доходность на риск
JLGIX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
JLGIX
JLGMX
Сравнение JLGIX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLGIX | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.65 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.07 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.87 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 2.61 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLGIX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.65 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.85 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.80 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между JLGIX и JLGMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLGIX и JLGMX
Дивидендная доходность JLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.59%, что больше доходности JLGMX в 11.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGIX JAG Large Cap Growth Fund | 31.59% | 29.37% | 16.00% | 9.48% | 1.57% | 19.56% | 13.06% | 8.82% | 14.57% | 15.31% | 6.07% | 4.46% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 11.95% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок JLGIX и JLGMX
Максимальная просадка JLGIX за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGIX и JLGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLGIX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -31.82% | -6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -16.73% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -31.13% | -6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | -31.82% | -6.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.76% | -13.00% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -5.83% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 5.57% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLGIX и JLGMX
JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что JLGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLGIX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 6.50% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 12.58% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 21.16% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 20.25% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 21.54% | +0.89% |