Сравнение MEIFX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MEIFX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEIFX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MEIFX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции MEIFX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 13.97% против 15.31% соответственно.
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEIFX и MRFOX
MEIFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
MEIFX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
MEIFX
MRFOX
Сравнение MEIFX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEIFX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.33 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 0.57 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.68 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 1.75 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEIFX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.33 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.92 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 1.07 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.06 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между MEIFX и MRFOX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEIFX и MRFOX
Дивидендная доходность MEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MEIFX и MRFOX
Максимальная просадка MEIFX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIFX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEIFX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.37% | -29.10% | -25.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -7.09% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -12.98% | -10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.67% | -29.10% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -5.32% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -2.37% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.77% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEIFX и MRFOX
Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что MEIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEIFX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 3.04% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 7.08% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 11.83% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 12.04% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 14.29% | +3.67% |