PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIAX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIAX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIAX) и Al Frank Fund (VALAX).

MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIAX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIAX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, MEIAX показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции MEIAX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 9.65% против 12.70% соответственно.

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с PLDRMEIAX с BVEFXMEIAX с PEOPXMEIAX с VTV
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий MEIAX и VALAX

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
MEIAX
MFS Value Fund

Доходность на риск

MEIAX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIAX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIAXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.76

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.40

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.60

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

10.90

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIAX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIAXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.76

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.40

+0.18

Корреляция

Корреляция между MEIAX и VALAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и VALAX

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и VALAX

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.85%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIAXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-61.26%

+8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-13.03%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

-25.81%

+8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

-38.22%

+1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-5.95%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-10.83%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.10%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и VALAX

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIAX) составляет 3.64%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIAXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

5.58%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

10.83%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

18.74%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

17.75%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

19.31%

-2.76%