PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIAX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIAX с SVAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIAX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIAX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIAX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, MEIAX показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции MEIAX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 9.65% против 8.47% соответственно.

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с BVEFXMEIAX с PLDRMEIAX с PEOPXMEIAX с VTV
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий MEIAX и SVAIX

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.

SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
MEIAX
MFS Value Fund

Доходность на риск

MEIAX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIAX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIAXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.36

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.02

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.83

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

8.69

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIAX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа SVAIX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIAXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.36

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.90

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.52

+0.06

Корреляция

Корреляция между MEIAX и SVAIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и SVAIX

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности SVAIX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и SVAIX

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.85%, примерно равная максимальной просадке SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIAXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-50.62%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-11.78%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

-16.13%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

-36.53%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-2.83%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-7.75%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.67%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и SVAIX

MFS Value Fund (MEIAX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIAXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

2.88%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

6.99%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

15.76%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

13.57%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

15.42%

+1.13%