PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIAX с RLCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIAX с RLCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIAX) и Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX).

MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. RLCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и RLCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIAX) и Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIAX и RLCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund		2.21%14.67%16.24%15.40%-7.33%29.54%2.11%19.23%-9.36%15.42%

Доходность по периодам

С начала года, MEIAX показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у RLCAX с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции MEIAX уступали акциям RLCAX по среднегодовой доходности: 9.65% против 10.44% соответственно.

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%

RLCAX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.03%
С начала года
2.21%
6 месяцев
5.87%
1 год
17.06%
3 года*
15.17%
5 лет*
10.68%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

Columbia Disciplined Value Fund

Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с PLDRMEIAX с BVEFXMEIAX с PEOPXMEIAX с VTV
Часто сравнивают с RLCAX:
RLCAX с SLMCXRLCAX с SWLVXRLCAX с ACIIXRLCAX с ACTIXRLCAX с AUXFXRLCAX с AVERXRLCAX с CBALX

Сравнение комиссий MEIAX и RLCAX

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии RLCAX в 1.04%.

RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund
MEIAX
MFS Value Fund

Доходность на риск

MEIAX vs. RLCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
RLCAX
Ранг доходности на риск RLCAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLCAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLCAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLCAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLCAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLCAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIAX c RLCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIAXRLCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.09

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.57

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.48

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

6.95

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIAX vs. RLCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа RLCAX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и RLCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIAXRLCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.09

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.46

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.53

+0.05

Корреляция

Корреляция между MEIAX и RLCAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и RLCAX

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что меньше доходности RLCAX в 11.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund		11.51%11.76%11.66%7.59%13.00%31.01%1.54%10.78%11.88%5.35%1.53%6.78%

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и RLCAX

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки RLCAX в -37.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и RLCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIAXRLCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-37.83%

-15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-12.25%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

-34.73%

+17.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

-37.83%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-4.45%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-7.23%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.61%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и RLCAX

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIAX) составляет 3.64%, в то время как у Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIAXRLCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.89%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

8.11%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

15.83%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

23.46%

-9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

21.70%

-5.15%