PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIAX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIAX с FLCOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIAX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIAX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIAX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIAX
MFS Value Fund		1.15%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.10%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.61%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, MEIAX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.61%.

MEIAX

1 день
0.14%
1 месяц
-3.82%
С начала года
1.15%
6 месяцев
3.84%
1 год
9.62%
3 года*
11.80%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.66%

FLCOX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.61%
6 месяцев
6.31%
1 год
15.79%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с BVEFXMEIAX с PLDRMEIAX с PEOPXMEIAX с VTV
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий MEIAX и FLCOX

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

MEIAX
MFS Value Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

MEIAX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIAX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIAXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.06

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.53

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.40

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

6.54

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIAX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа FLCOX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIAXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.06

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.54

+0.04

Корреляция

Корреляция между MEIAX и FLCOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и FLCOX

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности FLCOX в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIAX
MFS Value Fund		9.42%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.47%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и FLCOX

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIAXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-38.28%

-14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-7.96%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

-19.00%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-4.32%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-4.52%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.52%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и FLCOX

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIAX) составляет 3.54%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIAXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.29%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

8.31%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

15.72%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

14.82%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

17.73%

-1.18%