PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MEGIX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEGIX с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MEGIX (Morgan Stanley Growth Portfolio) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - MEGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, MEGIX returned 0.44%/yr vs 15.26%/yr for QQQ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEGIX charges 0.57%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности MEGIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEGIX показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%.

MEGIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
-5.64%
С начала года
-5.03%
1 год
-2.50%
3 года*
26.60%
5 лет*
0.44%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEGIX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		-5.03%35.72%46.59%48.66%-60.94%-0.20%117.49%31.82%7.73%19.35%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%26.18%

Correlation

The correlation between MEGIX and QQQ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.77

The correlation between MEGIX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Growth Portfolio

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с MEGIX:
MEGIX с PMPIXMEGIX с SWPPXMEGIX с VGTMEGIX с VUGMEGIX с SCHGMEGIX с FAGAXMEGIX с SPMO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

MEGIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGIX
Ранг доходности на риск MEGIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEGIXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.47

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
2.00

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.26

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.29

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

8.13

-8.19

MEGIX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGIX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEGIX и QQQ

Максимальная просадка MEGIX за все время составила -69.99%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEGIXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.99%

-82.97%

+12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-11.96%

-16.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.12%

-22.77%

-9.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.99%

-35.12%

-34.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.42%

-5.29%

-10.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.95%

-32.66%

+9.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.10%

3.36%

+10.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGIX и QQQ

Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что MEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEGIXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

7.53%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.07%

15.52%

+7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.49%

18.69%

+10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.99%

22.81%

+17.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.68%

22.44%

+12.24%

Сравнение комиссий MEGIX и QQQ

MEGIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGIX и QQQ

Дивидендная доходность MEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		11.88%0.00%0.00%0.00%163.32%34.82%7.97%5.35%24.32%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

MEGIX and QQQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEGIX has higher volatility (8.72%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, MEGIX dropped -69.99% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEGIX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор