Сравнение MEGIX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
MEGIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности MEGIX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEGIX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | -15.47% | 35.72% | 46.59% | 48.66% | -83.28% | -0.20% | 117.49% | 31.82% | 7.73% | 19.35% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 28.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MEGIX показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%.
MEGIX
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -15.47%
- 6 месяцев
- -22.18%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 28.75%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- —
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEGIX и PROVX
MEGIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
MEGIX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
MEGIX
PROVX
Сравнение MEGIX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEGIX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.77 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.26 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.00 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 3.81 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEGIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.77 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.46 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.49 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между MEGIX и PROVX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGIX и PROVX
MEGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 34.82% | 7.97% | 5.35% | 24.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок MEGIX и PROVX
Максимальная просадка MEGIX за все время составила -87.16%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEGIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.16% | -57.65% | -29.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | -12.54% | -15.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.16% | -27.48% | -59.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.55% | -10.07% | -56.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.33% | -13.23% | -23.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.67% | 3.29% | +7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEGIX и PROVX
Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что MEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEGIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 4.20% | +5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.25% | 8.81% | +13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.32% | 14.60% | +18.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.76% | 15.59% | +32.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.88% | 16.12% | +23.76% |