Сравнение MEGIX с FTQGX
MEGIX (Morgan Stanley Growth Portfolio) and FTQGX (Fidelity Focused Stock Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MEGIX returned -1.27%/yr vs 15.81%/yr for FTQGX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEGIX charges 0.57%/yr vs 0.86%/yr for FTQGX.
Доходность
Сравнение доходности MEGIX и FTQGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEGIX показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у FTQGX с доходностью 27.93%.
MEGIX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -12.50%
- 1 год
- -4.12%
- 3 года*
- 28.07%
- 5 лет*
- -1.27%
- 10 лет*
- —
FTQGX
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 27.93%
- 6 месяцев
- 26.19%
- 1 год
- 47.42%
- 3 года*
- 29.78%
- 5 лет*
- 15.81%
- 10 лет*
- 19.64%
Сравнение доходности по годам MEGIX и FTQGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | -8.81% | 35.72% | 46.59% | 48.66% | -60.94% | -0.20% | 117.49% | 31.82% | 7.73% | 19.35% |
FTQGX Fidelity Focused Stock Fund | 27.93% | 13.65% | 36.95% | 28.94% | -26.68% | 26.91% | 33.41% | 31.44% | 4.90% | 26.39% |
Correlation
The correlation between MEGIX and FTQGX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.74 |
The correlation between MEGIX and FTQGX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEGIX vs. FTQGX — Ранг доходности на риск
MEGIX
FTQGX
Сравнение MEGIX c FTQGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEGIX | FTQGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.40 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 3.99 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 16.77 | -16.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEGIX и FTQGX
Максимальная просадка MEGIX за все время составила -69.99%, что больше максимальной просадки FTQGX в -61.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и FTQGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEGIX | FTQGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.99% | -61.29% | -8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | -12.76% | -15.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.12% | -26.84% | -5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.99% | -32.31% | -37.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.78% | -3.35% | -15.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.01% | -14.17% | -8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 3.03% | +10.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEGIX и FTQGX
Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что MEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEGIX | FTQGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 9.64% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.77% | 17.29% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.49% | 21.60% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.96% | 22.01% | +17.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.73% | 21.71% | +13.02% |
Сравнение комиссий MEGIX и FTQGX
MEGIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FTQGX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGIX и FTQGX
MEGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQGX Fidelity Focused Stock Fund | 9.73% | 12.44% | 9.94% | 0.61% | 7.96% | 13.53% | 11.41% | 5.07% | 14.71% | 5.89% | 1.08% | 5.91% |
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 163.32% | 34.82% | 7.97% | 5.35% | 24.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEGIX and FTQGX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEGIX has higher volatility (10.56%) compared to FTQGX (9.64%). In terms of maximum drawdown, MEGIX dropped -69.99% vs FTQGX's -61.29%.
FTQGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEGIX и FTQGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор