PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGIX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEGIX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

MEGIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности MEGIX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGIX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		-15.47%35.72%46.59%48.66%-83.28%-0.20%117.49%31.82%7.73%19.35%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%24.27%

Доходность по периодам

С начала года, MEGIX показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

MEGIX

1 день
4.61%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-15.47%
6 месяцев
-22.18%
1 год
14.60%
3 года*
28.75%
5 лет*
-16.17%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Growth Portfolio

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с MEGIX:
MEGIX с PMPIXMEGIX с SWPPXMEGIX с SCHGMEGIX с VGTMEGIX с VUGMEGIX с SPMOMEGIX с FAGAX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий MEGIX и FSPGX

MEGIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

MEGIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGIX
Ранг доходности на риск MEGIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGIXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.84

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.36

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.17

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

4.02

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGIX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGIX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGIX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGIXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.84

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.58

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.80

-0.68

Корреляция

Корреляция между MEGIX и FSPGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGIX и FSPGX

MEGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

TTM202520242023202220212020201920182017
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%34.82%7.97%5.35%24.32%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок MEGIX и FSPGX

Максимальная просадка MEGIX за все время составила -87.16%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEGIXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.16%

-32.66%

-54.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-16.17%

-11.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.16%

-32.66%

-54.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.55%

-13.03%

-53.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.33%

-6.43%

-29.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

4.70%

+5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGIX и FSPGX

Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что MEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEGIXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

6.71%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.25%

12.37%

+9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.32%

22.58%

+10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.76%

21.52%

+26.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.88%

21.66%

+18.22%