PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGBX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEGBX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Fund (MEGBX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

MEGBX управляется MFS. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGBX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth Fund (MEGBX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGBX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEGBX
MFS Growth Fund		-10.54%11.25%61.25%34.81%-31.83%22.34%30.36%36.33%1.21%-0.65%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.01%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, MEGBX показывает доходность -10.54%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.01%.

MEGBX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-10.54%
6 месяцев
-11.39%
1 год
8.54%
3 года*
25.12%
5 лет*
12.05%
10 лет*
15.70%

SWLGX

1 день
0.89%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-9.01%
6 месяцев
-8.60%
1 год
17.74%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с MEGBX:
MEGBX с SEEGXMEGBX с POGAXMEGBX с LGLIXMEGBX с PBCKXMEGBX с OLGAXMEGBX с VUGMEGBX с TRBCX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий MEGBX и SWLGX

MEGBX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

MEGBX
MFS Growth Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

MEGBX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGBX
Ранг доходности на риск MEGBX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGBX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGBX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGBX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGBX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGBX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund (MEGBX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGBXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.83

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.35

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.22

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

4.16

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGBX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGBX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGBX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGBXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.83

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.70

-0.21

Корреляция

Корреляция между MEGBX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGBX и SWLGX

Дивидендная доходность MEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.73%, что больше доходности SWLGX в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEGBX
MFS Growth Fund		29.73%26.60%40.46%7.21%1.51%3.91%4.94%2.13%4.95%3.26%2.03%4.61%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.50%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEGBX и SWLGX

Максимальная просадка MEGBX за все время составила -72.95%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGBX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEGBXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.95%

-32.69%

-40.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-16.16%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.73%

-32.69%

-4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.49%

-12.26%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.83%

-7.13%

-14.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

4.75%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGBX и SWLGX

MFS Growth Fund (MEGBX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.98% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEGBXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

6.81%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

12.42%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

22.58%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

21.51%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

22.81%

-0.82%