Сравнение MEGBX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Fund (MEGBX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
MEGBX управляется MFS. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MEGBX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEGBX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGBX MFS Growth Fund | -10.54% | 11.25% | 61.25% | 34.81% | -31.83% | 22.34% | 30.36% | 36.33% | 1.21% | 29.54% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MEGBX показывает доходность -10.54%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции MEGBX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.70% против 16.95% соответственно.
MEGBX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -10.54%
- 6 месяцев
- -11.39%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 15.70%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEGBX и SCHG
MEGBX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
MEGBX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
MEGBX
SCHG
Сравнение MEGBX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund (MEGBX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEGBX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.76 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.24 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.09 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 3.71 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEGBX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.76 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.57 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.79 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между MEGBX и SCHG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGBX и SCHG
Дивидендная доходность MEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.73%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGBX MFS Growth Fund | 29.73% | 26.60% | 40.46% | 7.21% | 1.51% | 3.91% | 4.94% | 2.13% | 4.95% | 3.26% | 2.03% | 4.61% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок MEGBX и SCHG
Максимальная просадка MEGBX за все время составила -72.95%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGBX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEGBX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.95% | -34.59% | -38.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -16.41% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.73% | -34.59% | -2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.73% | -34.59% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.49% | -12.51% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.83% | -5.22% | -16.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 4.84% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEGBX и SCHG
MFS Growth Fund (MEGBX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.98% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEGBX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 6.77% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 12.54% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 22.45% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 22.31% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 21.51% | +0.48% |