Сравнение MEGBX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Fund (MEGBX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
MEGBX управляется MFS. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEGBX или SCHG.
Основные характеристики
| MEGBX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.08% | 34.22% |
| Дох-ть за 1 год | 31.97% | 47.39% |
| Дох-ть за 3 года | 1.87% | 11.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.04% | 21.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.37% | 16.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.25 | 3.48 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 3.74 |
| Коэф-т Мартина | 8.10 | 14.90 |
| Индекс Язвы | 3.84% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 17.96% | 17.06% |
| Макс. просадка | -72.59% | -34.59% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MEGBX и SCHG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MEGBX и SCHG
С начала года, MEGBX показывает доходность 31.08%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 34.22%. За последние 10 лет акции MEGBX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.37% против 16.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEGBX и SCHG
MEGBX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MEGBX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund (MEGBX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGBX и SCHG
MEGBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGBX MFS Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 4.83% | 1.78% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок MEGBX и SCHG
Максимальная просадка MEGBX за все время составила -72.59%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGBX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MEGBX и SCHG
Текущая волатильность для MFS Growth Fund (MEGBX) составляет 4.82%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что MEGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.