Сравнение MEGBX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Fund (MEGBX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
MEGBX управляется MFS. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MEGBX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEGBX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGBX MFS Growth Fund | -9.77% | 11.25% | 61.25% | 34.81% | -31.83% | 22.34% | 30.36% | 36.33% | 1.21% | 29.54% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.77% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MEGBX показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MEGBX имеют среднегодовую доходность 15.79%, а акции MRFOX немного отстают с 15.33%.
MEGBX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -10.71%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- 25.47%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 15.79%
MRFOX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -3.52%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEGBX и MRFOX
MEGBX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
MEGBX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
MEGBX
MRFOX
Сравнение MEGBX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund (MEGBX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEGBX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.33 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 0.57 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 1.47 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEGBX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.33 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.92 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 1.08 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.06 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между MEGBX и MRFOX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGBX и MRFOX
Дивидендная доходность MEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.48%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGBX MFS Growth Fund | 29.48% | 26.60% | 40.46% | 7.21% | 1.51% | 3.91% | 4.94% | 2.13% | 4.95% | 3.26% | 2.03% | 4.61% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MEGBX и MRFOX
Максимальная просадка MEGBX за все время составила -72.95%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGBX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEGBX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.95% | -29.10% | -43.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -7.03% | -10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.73% | -12.98% | -23.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.73% | -29.10% | -7.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -5.12% | -8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.83% | -2.37% | -19.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 2.79% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEGBX и MRFOX
MFS Growth Fund (MEGBX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что MEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEGBX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 2.95% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 7.08% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 11.79% | +10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 12.04% | +11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 14.29% | +7.70% |