Сравнение MEGBX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Fund (MEGBX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
MEGBX управляется MFS. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MEGBX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEGBX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGBX MFS Growth Fund | -10.54% | 11.25% | 61.25% | 34.81% | -31.83% | 22.34% | 30.36% | 36.33% | 1.21% | 29.54% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, MEGBX показывает доходность -10.54%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции MEGBX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 15.70% против 13.97% соответственно.
MEGBX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -10.54%
- 6 месяцев
- -11.39%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 15.70%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEGBX и MEIFX
MEGBX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
MEGBX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
MEGBX
MEIFX
Сравнение MEGBX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund (MEGBX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEGBX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 0.81 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.74 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 3.44 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEGBX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.37 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MEGBX и MEIFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGBX и MEIFX
Дивидендная доходность MEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.73%, что больше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGBX MFS Growth Fund | 29.73% | 26.60% | 40.46% | 7.21% | 1.51% | 3.91% | 4.94% | 2.13% | 4.95% | 3.26% | 2.03% | 4.61% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок MEGBX и MEIFX
Максимальная просадка MEGBX за все время составила -72.95%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGBX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEGBX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.95% | -54.37% | -18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -8.99% | -8.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.73% | -23.54% | -13.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.73% | -28.67% | -8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.49% | -5.84% | -8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.83% | -7.76% | -14.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 2.06% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEGBX и MEIFX
MFS Growth Fund (MEGBX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что MEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEGBX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 3.99% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 7.32% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 14.98% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 15.95% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 17.96% | +4.03% |