PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGBX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEGBX с BPTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Fund (MEGBX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

MEGBX управляется MFS. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGBX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth Fund (MEGBX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGBX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEGBX
MFS Growth Fund		-10.54%11.25%61.25%34.81%-31.83%22.34%30.36%36.33%1.21%29.54%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.00%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, MEGBX показывает доходность -10.54%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.00%. За последние 10 лет акции MEGBX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 15.70% против 23.71% соответственно.

MEGBX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-10.54%
6 месяцев
-11.39%
1 год
8.54%
3 года*
25.12%
5 лет*
12.05%
10 лет*
15.70%

BPTRX

1 день
0.42%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
14.10%
1 год
38.05%
3 года*
22.15%
5 лет*
11.05%
10 лет*
23.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth Fund

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с MEGBX:
MEGBX с SEEGXMEGBX с POGAXMEGBX с LGLIXMEGBX с PBCKXMEGBX с OLGAXMEGBX с VUGMEGBX с TRBCX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий MEGBX и BPTRX

MEGBX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии BPTRX в 1.36%.

MEGBX
MFS Growth Fund
BPTRX
Baron Partners Fund

Доходность на риск

MEGBX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGBX
Ранг доходности на риск MEGBX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGBX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGBX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGBX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGBX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGBX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund (MEGBX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGBXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.26

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

2.34

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

2.93

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

10.54

-8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGBX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGBX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGBX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGBXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.26

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.33

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.73

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.55

-0.05

Корреляция

Корреляция между MEGBX и BPTRX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGBX и BPTRX

Дивидендная доходность MEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.73%, что больше доходности BPTRX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEGBX
MFS Growth Fund		29.73%26.60%40.46%7.21%1.51%3.91%4.94%2.13%4.95%3.26%2.03%4.61%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.54%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок MEGBX и BPTRX

Максимальная просадка MEGBX за все время составила -72.95%, что больше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGBX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEGBXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.95%

-64.11%

-8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-10.90%

-6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.73%

-49.87%

+13.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.73%

-51.26%

+14.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.49%

-8.27%

-6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.83%

-13.82%

-8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

4.11%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGBX и BPTRX

MFS Growth Fund (MEGBX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что MEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEGBXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

4.83%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

22.21%

-9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

33.35%

-11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

33.89%

-10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

32.72%

-10.73%