Сравнение MEDX с QGRD
MEDX (Horizon Kinetics Medical ETF) and QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) are both exchange-traded funds - MEDX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon, while QGRD is a Equity Hedged fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, MEDX returned 28.56% vs 19.20% for QGRD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MEDX и QGRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDX показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у QGRD с доходностью 10.23%.
MEDX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 6.78%
- С начала года
- 6.55%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 10.23%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEDX и QGRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | 6.55% | 20.72% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.23% | 8.15% |
Correlation
The correlation between MEDX and QGRD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDX vs. QGRD — Ранг доходности на риск
MEDX
QGRD
Сравнение MEDX c QGRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEDX | QGRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.05 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 6.18 | +1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEDX и QGRD
Максимальная просадка MEDX за все время составила -23.10%, что больше максимальной просадки QGRD в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDX и QGRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDX | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.10% | -9.41% | -13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -9.41% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -4.34% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -2.25% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.11% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDX и QGRD
Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что MEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDX | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 5.86% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 11.69% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 14.72% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 14.61% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 14.61% | +2.60% |
Сравнение комиссий MEDX и QGRD
И MEDX, и QGRD имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDX и QGRD
Дивидендная доходность MEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности QGRD в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | 1.16% | 1.23% | 1.92% | 4.94% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEDX and QGRD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEDX has higher volatility (7.07%) compared to QGRD (5.86%). In terms of maximum drawdown, MEDX dropped -23.10% vs QGRD's -9.41%.
On 1-year performance, MEDX leads with 28.56% vs 19.20% for QGRD. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, QGRD has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MEDX has performed better with a 28.56% return vs 19.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MEDX and QGRD have the same expense ratio: 0.85% per year.
QGRD has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.16% for MEDX.
MEDX is categorized as Health & Biotech Equities, while QGRD is Equity Hedged.
MEDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDX и QGRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор