Сравнение MEDX с QGRD
MEDX (Horizon Kinetics Medical ETF) and QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) are both exchange-traded funds - MEDX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon, while QGRD is a Equity Hedged fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MEDX и QGRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDX показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у QGRD с доходностью 14.62%.
MEDX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 32.14%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRD
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEDX и QGRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | 3.90% | 19.82% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 14.62% | 8.34% |
Correlation
The correlation between MEDX and QGRD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDX vs. QGRD — Ранг доходности на риск
MEDX
QGRD
Сравнение MEDX c QGRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEDX | QGRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEDX | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 2.11 | -1.79 |
Просадки
Сравнение просадок MEDX и QGRD
Максимальная просадка MEDX за все время составила -23.10%, что больше максимальной просадки QGRD в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDX и QGRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDX | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.10% | -9.41% | -13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -0.53% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -2.18% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDX и QGRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDX | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 12.91% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 12.91% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 12.91% | +4.13% |
Сравнение комиссий MEDX и QGRD
И MEDX, и QGRD имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDX и QGRD
Дивидендная доходность MEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности QGRD в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | 1.19% | 1.23% | 1.92% | 4.94% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.37% | 1.57% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEDX and QGRD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEDX and QGRD have the same expense ratio: 0.85% per year.
QGRD has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.19% for MEDX.
MEDX is categorized as Health & Biotech Equities, while QGRD is Equity Hedged.
Подберите оптимальное распределение для MEDX и QGRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор