Сравнение MEDX с PSCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH).
MEDX и PSCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEDX - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 30 сент. 1999 г.. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MEDX и PSCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEDX и PSCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | 1.52% | 28.62% | -4.68% | -6.22% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.37% | -0.49% | 3.77% | -8.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MEDX показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у PSCH с доходностью -6.37%.
MEDX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEDX и PSCH
MEDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.
Доходность на риск
MEDX vs. PSCH — Ранг доходности на риск
MEDX
PSCH
Сравнение MEDX c PSCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEDX | PSCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | -0.10 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 0.02 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.30 | +2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | -0.75 | +7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEDX | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.10 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.49 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между MEDX и PSCH составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDX и PSCH
Дивидендная доходность MEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности PSCH в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | 1.21% | 1.23% | 1.92% | 4.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок MEDX и PSCH
Максимальная просадка MEDX за все время составила -23.10%, что меньше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDX и PSCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEDX | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.10% | -46.32% | +23.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -15.36% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -36.16% | +31.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -13.26% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 6.25% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDX и PSCH
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) составляет 6.14%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что MEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEDX | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 8.55% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 14.88% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 23.32% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 22.91% | -5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 23.64% | -6.72% |