Сравнение MEDX с IYH
MEDX (Horizon Kinetics Medical ETF) and IYH (iShares U.S. Healthcare ETF) are both Health & Biotech Equities funds. MEDX is actively managed, while IYH is passively managed. Over the past 3 years, MEDX returned 6.55%/yr vs 6.36%/yr for IYH. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MEDX charges 0.85%/yr vs 0.43%/yr for IYH.
Доходность
Сравнение доходности MEDX и IYH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDX показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у IYH с доходностью -1.42%.
MEDX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 32.14%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYH
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение доходности по годам MEDX и IYH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | 3.90% | 28.62% | -4.68% | -6.22% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -1.42% | 13.16% | 2.99% | 3.58% |
Correlation
The correlation between MEDX and IYH is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between MEDX and IYH has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов MEDX и IYH
Секторы
MEDX
IYH
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
MEDX
IYH
Сырьевые материалы
MEDX
-
IYH
-
Коммуникационные услуги
MEDX
-
IYH
-
Потребительский циклический сектор
MEDX
-
IYH
-
Потребительский защитный сектор
MEDX
-
IYH
-
Энергетика
MEDX
-
IYH
-
Финансовые услуги
MEDX
-
IYH
-
Промышленность
MEDX
-
IYH
-
Недвижимость
MEDX
-
IYH
-
Технологии
MEDX
-
IYH
-
Коммунальные услуги
MEDX
-
IYH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDX vs. IYH — Ранг доходности на риск
MEDX
IYH
Сравнение MEDX c IYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEDX | IYH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 1.52 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 3.64 | +4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEDX | IYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.07 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.43 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок MEDX и IYH
Максимальная просадка MEDX за все время составила -23.10%, что меньше максимальной просадки IYH в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDX и IYH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDX | IYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.10% | -43.12% | +20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -10.64% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.10% | -17.91% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -4.68% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -8.96% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 4.42% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDX и IYH
Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что MEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDX | IYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.06% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 10.70% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 15.01% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 14.97% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 16.74% | +0.30% |
Сравнение комиссий MEDX и IYH
MEDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IYH в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDX и IYH
Дивидендная доходность MEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности IYH в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.26% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | 1.19% | 1.23% | 1.92% | 4.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEDX and IYH have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEDX has higher volatility (5.68%) compared to IYH (5.06%). In terms of maximum drawdown, MEDX dropped -23.10% vs IYH's -43.12%.
On 3-year performance, MEDX leads with 6.55% vs 6.36% for IYH. On fees, IYH is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IYH has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MEDX has performed better with a 6.55% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYH is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.85% for MEDX.
IYH has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 1.19% for MEDX.
They also come from different issuers: Horizon and iShares. Their fees differ too: 0.85% for MEDX and 0.43% for IYH.
MEDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDX и IYH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор