Сравнение MEDX с DBC
MEDX (Horizon Kinetics Medical ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - MEDX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. MEDX is actively managed, while DBC is passively managed. Over the past 3 years, MEDX returned 8.26%/yr vs 11.51%/yr for DBC. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MEDX и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDX показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%.
MEDX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 6.78%
- С начала года
- 6.55%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 22.67%
- С начала года
- 27.28%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение доходности по годам MEDX и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | 6.55% | 28.62% | -4.68% | -5.77% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.28% | 8.10% | 2.18% | -5.43% |
Correlation
The correlation between MEDX and DBC is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г. | -0.05 |
The correlation between MEDX and DBC shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDX vs. DBC — Ранг доходности на риск
MEDX
DBC
Сравнение MEDX c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEDX | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.94 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 6.62 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEDX и DBC
Максимальная просадка MEDX за все время составила -23.10%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDX и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDX | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.10% | -76.36% | +53.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -16.54% | +6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.10% | -16.54% | -6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -26.37% | +20.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -46.12% | +39.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 4.82% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDX и DBC
Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что MEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDX | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 6.03% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 16.71% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 18.85% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 19.29% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 17.80% | -0.59% |
Сравнение комиссий MEDX и DBC
И MEDX, и DBC имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDX и DBC
Дивидендная доходность MEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности DBC в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | 1.16% | 1.23% | 1.92% | 4.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEDX and DBC have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEDX has higher volatility (7.07%) compared to DBC (6.03%). In terms of maximum drawdown, MEDX dropped -23.10% vs DBC's -76.36%.
On 3-year performance, DBC leads with 11.51% vs 8.26% for MEDX. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, DBC has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBC has performed better with a 11.51% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MEDX and DBC have the same expense ratio: 0.85% per year.
DBC has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.16% for MEDX.
MEDX is categorized as Health & Biotech Equities, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: Horizon and Invesco.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDX и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор