Сравнение MEDP с SPGI
MEDP (Medpace Holdings, Inc.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, MEDP returned 23.67%/yr vs 3.46%/yr for SPGI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MEDP и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDP показывает доходность -6.00%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -8.87%.
MEDP
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 14.72%
- 6 месяцев
- -13.58%
- С начала года
- -6.00%
- 1 год
- 69.28%
- 3 года*
- 29.11%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.31%
SPGI
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 15.35%
- 6 месяцев
- -12.84%
- С начала года
- -8.87%
- 1 год
- -8.85%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 16.05%
- Всё время*
- 13.43%
Сравнение доходности по годам MEDP и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -6.00% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
SPGI S&P Global Inc. | -8.87% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between MEDP and SPGI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г. | 0.39 |
The correlation between MEDP and SPGI shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MEDP:
$15.08B
SPGI:
$132.71B
MEDP:
$15.76
SPGI:
$15.85
MEDP:
33.50
SPGI:
28.29
MEDP:
1.01
SPGI:
3.70
MEDP:
5.76
SPGI:
8.59
MEDP:
25.55
SPGI:
4.26
MEDP:
$2.68B
SPGI:
$15.73B
MEDP:
$778.59M
SPGI:
$8.15B
MEDP:
$572.96M
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDP vs. SPGI — Ранг доходности на риск
MEDP
SPGI
Сравнение MEDP c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEDP | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.97 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.29 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | -0.51 | +4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEDP и SPGI
Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDP | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -74.67% | +31.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -30.48% | -6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.38% | -30.48% | -8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | -39.76% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.93% | -15.27% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -15.25% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.29% | 17.44% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDP и SPGI
Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и S&P Global Inc. (SPGI) имеют волатильность 11.33% и 11.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDP | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 11.70% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.99% | 26.55% | +12.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.70% | 30.16% | +39.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.74% | 25.06% | +26.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.66% | 26.15% | +23.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDP и SPGI
MEDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGI S&P Global Inc. | 5.78% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MEDP и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MEDP и SPGI
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
MEDP and SPGI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (11.70%) compared to MEDP (11.33%). In terms of maximum drawdown, MEDP dropped -42.87% vs SPGI's -74.67%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDP и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор