Сравнение MEDP с SPGI
MEDP (Medpace Holdings, Inc.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, MEDP returned 21.82%/yr vs 2.49%/yr for SPGI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MEDP и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDP показывает доходность -18.47%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.82%.
MEDP
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- -18.47%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- 54.44%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- —
SPGI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -14.85%
- 1 год
- -19.02%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам MEDP и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -18.47% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
SPGI S&P Global Inc. | -19.82% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between MEDP and SPGI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г. | 0.39 |
The correlation between MEDP and SPGI shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MEDP:
$13.26B
SPGI:
$124.13B
MEDP:
$15.63
SPGI:
$15.79
MEDP:
29.29
SPGI:
26.42
MEDP:
0.88
SPGI:
3.45
MEDP:
5.04
SPGI:
8.02
MEDP:
22.17
SPGI:
3.97
MEDP:
$2.68B
SPGI:
$15.73B
MEDP:
$778.59M
SPGI:
$8.15B
MEDP:
$572.96M
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDP vs. SPGI — Ранг доходности на риск
MEDP
SPGI
Сравнение MEDP c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEDP | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.89 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.63 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | -1.21 | +4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEDP | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.70 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.10 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.45 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок MEDP и SPGI
Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDP | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -74.67% | +31.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -30.48% | -6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.38% | -30.48% | -8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | -39.76% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.22% | -25.45% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.91% | -15.22% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.16% | 15.77% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDP и SPGI
Текущая волатильность для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) составляет 6.61%, в то время как у S&P Global Inc. (SPGI) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что MEDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDP | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 8.15% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.78% | 23.85% | +13.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.11% | 27.42% | +41.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.61% | 24.47% | +27.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.80% | 26.03% | +23.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDP и SPGI
MEDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.93% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MEDP и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MEDP и SPGI
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
MEDP and SPGI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (8.15%) compared to MEDP (6.61%). In terms of maximum drawdown, MEDP dropped -42.87% vs SPGI's -74.67%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDP и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор