Сравнение MEDP с NU
MEDP (Medpace Holdings, Inc.) and NU (Nu Holdings Ltd.) are both stocks. MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while NU operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, MEDP returned 30.12%/yr vs 15.70%/yr for NU. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MEDP и NU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDP показывает доходность -18.47%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -30.70%.
MEDP
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- -18.47%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- 54.44%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- —
NU
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -15.94%
- С начала года
- -30.70%
- 6 месяцев
- -30.20%
- 1 год
- -4.53%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEDP и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -18.47% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 1.87% |
NU Nu Holdings Ltd. | -30.70% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
Correlation
The correlation between MEDP and NU is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between MEDP and NU shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MEDP:
$13.26B
NU:
$56.96B
MEDP:
$15.63
NU:
$0.65
MEDP:
29.29
NU:
17.87
MEDP:
0.88
NU:
0.27
MEDP:
5.04
NU:
3.24
MEDP:
22.17
NU:
4.52
MEDP:
$2.68B
NU:
$17.54B
MEDP:
$778.59M
NU:
$7.67B
MEDP:
$572.96M
NU:
$4.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDP vs. NU — Ранг доходности на риск
MEDP
NU
Сравнение MEDP c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEDP | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.01 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.12 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | -0.31 | +3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEDP | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.12 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.05 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок MEDP и NU
Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и NU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDP | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -72.07% | +29.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -38.17% | +1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.38% | -39.58% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.22% | -38.17% | +11.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.91% | -29.77% | +16.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.16% | 14.69% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDP и NU
Текущая волатильность для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) составляет 6.61%, в то время как у Nu Holdings Ltd. (NU) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что MEDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDP | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 14.24% | -7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.78% | 28.87% | +8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.11% | 39.10% | +30.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.61% | 58.43% | -6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.80% | 58.43% | -8.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDP и NU
Ни MEDP, ни NU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MEDP и NU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MEDP и NU
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
MEDP and NU have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (14.24%) compared to MEDP (6.61%). In terms of maximum drawdown, MEDP dropped -42.87% vs NU's -72.07%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDP и NU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор