Сравнение MEDP с BRK-B
MEDP (Medpace Holdings, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, MEDP returned 21.82%/yr vs 11.03%/yr for BRK-B. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MEDP и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDP показывает доходность -18.47%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.11%.
MEDP
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- -18.47%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- 54.44%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам MEDP и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -18.47% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between MEDP and BRK-B is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between MEDP and BRK-B has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MEDP:
$13.26B
BRK-B:
$1.05T
MEDP:
$15.63
BRK-B:
$33.62
MEDP:
29.29
BRK-B:
14.49
MEDP:
0.88
BRK-B:
0.56
MEDP:
5.04
BRK-B:
2.80
MEDP:
22.17
BRK-B:
1.44
MEDP:
$2.68B
BRK-B:
$375.39B
MEDP:
$778.59M
BRK-B:
$94.36B
MEDP:
$572.96M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDP vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
MEDP
BRK-B
Сравнение MEDP c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEDP | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.00 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.14 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | -0.30 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEDP | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.09 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.65 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.48 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MEDP и BRK-B
Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDP | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -53.86% | +10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -9.42% | -27.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.38% | -14.95% | -24.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | -26.58% | -16.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.22% | -9.78% | -16.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.91% | -11.07% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.16% | 4.49% | +11.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDP и BRK-B
Medpace Holdings, Inc. (MEDP) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что MEDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDP | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 3.98% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.78% | 10.87% | +26.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.11% | 14.38% | +54.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.61% | 17.13% | +34.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.80% | 19.44% | +30.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDP и BRK-B
Ни MEDP, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MEDP и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MEDP и BRK-B
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
MEDP and BRK-B have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEDP has higher volatility (6.61%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, MEDP dropped -42.87% vs BRK-B's -53.86%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDP и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор