PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MED с IP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MED с IP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MED (Medifast, Inc.) and IP (International Paper Company) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MED in Personal Services, IP in Packaging & Containers. Over the past 10 years, MED returned -7.29%/yr vs 3.48%/yr for IP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MED и IP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medifast, Inc. (MED) и International Paper Company (IP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MED показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у IP с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции MED уступали акциям IP по среднегодовой доходности: -7.29% против 3.48% соответственно.

MED

1 день
-0.25%
1 месяц
-4.73%
С начала года
11.33%
6 месяцев
-3.80%
1 год
-8.40%
3 года*
-46.74%
5 лет*
-45.89%
10 лет*
-7.29%

IP

1 день
3.43%
1 месяц
21.24%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-3.85%
1 год
-17.46%
3 года*
9.44%
5 лет*
-5.62%
10 лет*
3.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MED и IP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MED
Medifast, Inc.		11.33%-39.39%-73.79%-38.34%-42.31%9.36%86.18%-9.73%82.11%72.33%
IP
International Paper Company		-5.93%-23.83%55.31%10.20%-23.05%3.48%13.83%19.47%-27.72%13.13%

Correlation

The correlation between MED and IP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1993 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MED:

$130.86M

IP:

$19.22B

EPS

MED:

-$1.82

IP:

-$6.29

Коэффициент P/S

MED:

0.38

IP:

0.77

Коэффициент P/B

MED:

0.66

IP:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

MED:

$346.10M

IP:

$24.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

MED:

$242.70M

IP:

$7.44B

EBITDA (12 мес.)

MED:

-$3.86M

IP:

-$41.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medifast, Inc.

International Paper Company

Часто сравнивают с MED:
MED с CBRLMED с LOWMED с SCHDMED с NEEMED с HDMED с GPCMED с IVV
Часто сравнивают с IP:
IP с PKGIP с WYIP с AMCRIP с WRKIP с DDIP с UFPIIP с WLK

Доходность на риск

MED vs. IP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MED
Ранг доходности на риск MED: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MED: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MED: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MED: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MED: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MED: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IP
Ранг доходности на риск IP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MED c IP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medifast, Inc. (MED) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEDIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
-0.46

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
-0.40

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.95

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.43

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

-0.78

+0.33

MED vs. IP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MED на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа IP равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MED и IP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MED и IP

Максимальная просадка MED за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MED и IP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.40%

-90.62%

-7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.39%

-45.52%

+8.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.91%

-48.61%

-42.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.29%

-48.61%

-47.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.76%

-55.27%

-41.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.96%

-35.82%

-60.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.84%

-20.89%

-29.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.83%

25.34%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MED и IP

Текущая волатильность для Medifast, Inc. (MED) составляет 8.94%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что MED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

15.74%

-6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.69%

32.96%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.90%

42.63%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.25%

32.86%

+12.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.68%

32.35%

+15.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MED и IP

MED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IP
International Paper Company		5.12%4.70%3.44%5.12%5.34%4.08%4.12%4.37%4.77%3.21%3.36%4.35%
MED
Medifast, Inc.		0.00%0.00%0.00%7.36%5.69%2.71%2.30%3.08%1.75%2.06%2.57%0.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MED и IP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medifast, Inc. и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
76.04M
5.97B
(MED) Общая выручка
(IP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MED и IP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Medifast, Inc. и International Paper Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
68.1%
28.9%
Активы портфеля
MED - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.76M при выручке в 76.04M, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

IP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

MED - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.30M при выручке в 76.04M, что соответствует операционной рентабельности -4.3%.

IP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

MED - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.12M при выручке в 76.04M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.

IP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

Часто задаваемые вопросы

MED and IP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IP has higher volatility (15.74%) compared to MED (8.94%). In terms of maximum drawdown, MED dropped -98.40% vs IP's -90.62%.

MED currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MED и IP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор