Сравнение MDYV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MDYV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MDYV и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDYV и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.55% | 7.45% | 11.48% | 15.35% | -7.19% | 30.51% | 3.68% | 25.89% | -11.95% | 12.31% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MDYV показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MDYV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.01% против 14.14% соответственно.
MDYV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.01%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDYV и VOO
MDYV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MDYV vs. VOO — Ранг доходности на риск
MDYV
VOO
Сравнение MDYV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDYV | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.01 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.53 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.55 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 7.31 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDYV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.01 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.71 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.79 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.83 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между MDYV и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDYV и VOO
Дивидендная доходность MDYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.86% | 1.72% | 1.89% | 1.59% | 1.90% | 1.74% | 1.69% | 1.83% | 2.28% | 2.48% | 1.83% | 4.31% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MDYV и VOO
Максимальная просадка MDYV за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYV и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDYV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.71% | -33.99% | -26.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -11.98% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -24.52% | +1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.90% | -33.99% | -11.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -5.55% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -3.72% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.55% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDYV и VOO
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.30% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDYV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 5.34% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 9.47% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 18.11% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 16.82% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 17.99% | +3.91% |