Сравнение MDYG с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
MDYG и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MDYG и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDYG и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 5.12% | 7.22% | 15.84% | 17.30% | -18.92% | 18.46% | 22.57% | 26.10% | -10.46% | 19.61% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MDYG показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции MDYG уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 10.61% против 18.41% соответственно.
MDYG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 10.61%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDYG и XMMO
MDYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
MDYG vs. XMMO — Ранг доходности на риск
MDYG
XMMO
Сравнение MDYG c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDYG | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.34 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.91 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.41 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 11.42 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDYG | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.34 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.60 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.83 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.55 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MDYG и XMMO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDYG и XMMO
Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 0.69% | 0.75% | 0.87% | 1.20% | 1.16% | 0.69% | 0.71% | 1.21% | 1.36% | 2.23% | 1.25% | 2.51% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок MDYG и XMMO
Максимальная просадка MDYG за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDYG | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.44% | -55.37% | -3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -12.81% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -27.91% | -1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.27% | -36.74% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -2.62% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -9.52% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.70% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDYG и XMMO
Текущая волатильность для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) составляет 7.89%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что MDYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDYG | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 9.04% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 14.39% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 22.03% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 21.27% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 22.11% | -1.12% |