PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDYG с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDYG с XMMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MDYG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDYG returned 11.58%/yr vs 19.68%/yr for XMMO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MDYG charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности MDYG и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDYG показывает доходность 19.44%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 24.24%. За последние 10 лет акции MDYG уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 11.58% против 19.68% соответственно.

MDYG

1 день
0.27%
1 месяц
4.57%
С начала года
19.44%
6 месяцев
18.73%
1 год
30.20%
3 года*
18.49%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.58%

XMMO

1 день
0.42%
1 месяц
5.53%
С начала года
24.24%
6 месяцев
24.41%
1 год
38.04%
3 года*
32.57%
5 лет*
16.79%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDYG и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		19.44%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%22.57%26.10%-10.46%19.61%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		24.24%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between MDYG and XMMO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.88

The correlation between MDYG and XMMO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDYG и XMMO

Секторы
MDYG
XMMO

Промышленность

30.9%
41.1%

Технологии

21.5%
16.7%

Здравоохранение

13.7%
6.3%

Потребительский циклический сектор

8.1%
4.6%

Финансовые услуги

7.1%
2.4%

Недвижимость

5.6%
6.1%

Энергетика

3.7%
7.7%

Сырьевые материалы

3.7%
7.2%

Потребительский защитный сектор

2.1%
0.5%

Коммунальные услуги

2.0%
5.8%

Коммуникационные услуги

1.5%
1.6%

Промышленность

MDYG
30.9%
XMMO
41.1%

Технологии

MDYG
21.5%
XMMO
16.7%

Здравоохранение

MDYG
13.7%
XMMO
6.3%

Потребительский циклический сектор

MDYG
8.1%
XMMO
4.6%

Финансовые услуги

MDYG
7.1%
XMMO
2.4%

Недвижимость

MDYG
5.6%
XMMO
6.1%

Энергетика

MDYG
3.7%
XMMO
7.7%

Сырьевые материалы

MDYG
3.7%
XMMO
7.2%

Потребительский защитный сектор

MDYG
2.1%
XMMO
0.5%

Коммунальные услуги

MDYG
2.0%
XMMO
5.8%

Коммуникационные услуги

MDYG
1.5%
XMMO
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с VOMDYG с IVOVMDYG с SPYGMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с SCHD
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

MDYG vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYG c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDYGXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.04

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.84

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

4.58

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

18.73

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDYG vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYG на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYG и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDYGXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.04

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.89

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Просадки

Сравнение просадок MDYG и XMMO

Максимальная просадка MDYG за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYGXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-55.37%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-8.34%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-24.93%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-27.91%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.27%

-36.74%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-9.45%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.04%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYG и XMMO

Текущая волатильность для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) составляет 5.08%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что MDYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYGXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

7.69%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

15.51%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

18.70%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

21.44%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

22.26%

-1.21%

Сравнение комиссий MDYG и XMMO

MDYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYG и XMMO

Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности XMMO в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.61%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MDYG and XMMO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XMMO has higher volatility (7.69%) compared to MDYG (5.08%). In terms of maximum drawdown, MDYG dropped -58.44% vs XMMO's -55.37%.

On 10-year performance, XMMO leads with 19.68% vs 11.58% for MDYG. On fees, MDYG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MDYG has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 19.68% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDYG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.

MDYG has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.60% for XMMO.

MDYG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while XMMO is Momentum. MDYG tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for MDYG and 0.35% for XMMO.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDYG и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор